Calcul de la valeur économique des engagements en assurance vie : bonnes pratiques

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Solvabilité II impose une évaluation « économique » des engagements ; cela se traduit en pratique par la nécessité de calculer la « meilleure estimation » (best estimate) des engagements. L’utilisation d’un cadre d’absence d’opportunité d’arbitrage (AOA) rend, en assurance-vie, le calcul particulièrement délicat. La journée de formation sera l’occasion de faire le point sur ces notions et leur mise en oeuvre opérationnelle.

 

Les points suivants y seront particulièrement développés :

 

  • La notion de « meilleure estimation »
  • Le cadre général de la « valorisation économique » et les conséquences de l’hypothèse d’AOA
  • Calculer un best etimate en présence d’interactions actif/passif : quel modèle pour calculer la valeur des options incluses dans les contrats?
  • La prise en compte des risques non réplicables, comme le risque de longévité ou certains risques financiers.
Formation proposée en partenariat avec :
Dernière date

16 novembre 2016

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1220 € HT
  • TVA 20%
  • 1464 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Frédéric PLANCHET

Actuaire agrégé, docteur en sciences de gestion, professeur à l’ISFA, associé au cabinet PRIM'ACT.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires et autres collaborateurs des directions techniques et financières des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l’audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Faire le point sur le calcul des « best estimates » en assurance-vie en s’attachant à décrire le cadre de valorisation imposé par le régulateur, les méthodes de calcul qui en découlent et leur mise en oeuvre opérationnelle compte tenu des contraintes imposées par les outils informatiques, les données et le cadre conceptuel lui-même.

Comment ?

Les apports théoriques alternent, tout au long du stage, avec des travaux pratiques d’application réalisés sur « R ».

Quels sont les prérequis ?

Connaissances de base en statistique.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Calcul des « best estimates » en assurance vie en s’attachant à décrire le cadre de valorisation imposé par le régulateur,
  • Apprentissage des méthodes de calcul qui en découlent et leur mise en oeuvre opérationnelle,
    • compte tenu des contraintes imposées par les outils informatiques, les données et le cadre conceptuel.
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