Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Programme de la formation
Rachats en assurance vie : une problématique de long-terme
- Prise en compte des rachats dans le cadre de la réglementation Solvency II
- Pratiques de place concernant les rachats structurels et conjoncturels
- Approche statistique par modèles linéaires généralisés
- Mettre en lumière et comprendre les déclencheurs de rachat
Projections futures et hétérogénéité du portefeuille vie
- Le problème de l’hétérogénéité des comportements : agents rationnels vs. Agents irrationnels
- Problème de corrélation des comportements d’assurés
- La modélisation mélange : théorie et validation de modèle
- Intégration de l’aspect temporel
- Modélisation des rachats de manière dynamique
- Mise en pratique et analyse des résultats
- Prévisions long-terme des comportements de rachat par agrégation de décisions individuelles
Cas pratique sur un portefeuille vie
- Ajustement d’un modèle linéaire généralisé
- Insuffisance de l’approche GLM
- Modélisation des rachats de manière dynamique par un mélange de GLM
- Prévisions long terme des comportements
