Comprendre la gestion actif-passif en assurance vie

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Introduction : du cadre réglementaire et comptable à la gestion actif-passif

  • Contexte et notion de pilotage vus par le gestionnaire actif-passif
  • Revue du cadre comptable et réglementaire pour l’assureur
  • Environnement risque neutre vs risque historique

Piloter, évaluer et anticiper par la gestion actif-passif

  • Cartographie des risques
  • Revue des critères de décision couramment utilisés en ALM
  • Intérêt des principales étapes d’une étude ALM
  • Adossement des flux de trésorerie

Illustration : Calcul et gestion d’un mismatch de flux actif-passif

Modèle d’évaluation dynamique en ALM

  • Constitution des modèles ALM
  • Constitution d’un scénario central pour l’assureur
  • Enjeux de la création de stress tests de taux

Illustration : Construire une courbe de taux avec le modèle Nelson Siegel

 

  • Comprendre les différentes interactions entre actif et passif

Illustration : Calcul de marges assureur selon différents scénarii à l’actif et au passif

 

  • Techniques d’immunisation en taux entre actif et passif

Illustration : Gestion du risque de rachat : Anticiper le comportement des assurés par la gestion actif-passif

ALM – Gouvernance et pilotage de la stratégie d’allocation d’actifs dans un environnement contraint

  • Gouvernance : Place de l’ALM dans le processus de décision
  • Bâtir une allocation stratégique à travers un environnement multi-normes (Local Gaaps / SII)

Illustration : Focus sur un contrat épargne : Optimisation de la stratégie d’allocation d’un fonds euro

Conclusion et Q&A

 

Réduction de 15% en cas d’inscription simultanée à la formation

« Mettre en oeuvre la modélisation ALM en assurance vie » du 6 novembre 2018.

Dernière date

5 novembre 2018

SESSION GARANTIE

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1220 € HT
  • TVA 20%
  • 1464 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2019

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Romain FITOUSSI

Membre qualifié de l’Institut des Actuaires, ancien responsable de l'allocation stratégique chez BNP Paribas Cardif. Il est désormais responsable des Investissements, de la modélisation ALM et du contrôle de gestion chez MUTEX.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires et autres collaborateurs des directions techniques et financières des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de l’audit et du conseil, aux allocataires d’actifs, structureurs et marketeurs des sociétés de gestion, et à toute personne désireuse de comprendre la gestion actif-passif en assurance vie.

Pour obtenir quoi ?

Savoir analyser et comprendre les relations actif-passif d’une société d’assurance vie.

Apprendre à connaître les risques du bilan et adapter une stratégie d’investissement.

Comment ?

Les apports théoriques sont complétés, tout au long de la formation, par des études et travaux pratiques réalisés sous Excel par les participants.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances générales en assurance vie, au passif (provisions) ou à l’actif (placements).

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Témoignages

  • «Programme dense et complet. Le formateur va à l'essentiel. Les supports et explcations sont clairs. Formation de qualité. »OB, Actuaire associée - ACM GIE
  • «Programme adapté à nos demandes et réponses aux questions qu'on peut se poser. C'est appréciable d'être en petit groupe. »KMJ, Chargée d'études – SOGECAP
  • «Très bonne journée de formation on apprend beaucoup. Formateur à l'écoute et répond à toutes nos questions. »AC, Actuaire associée - Produit épargne retraite – PREDICA
Inscrivez-vous à notre newsletter

Pour recevoir toutes les dernières informations