Définition, construction et application de la courbe de taux à l'actuariat et "Solvency 2"

Programme de la formation

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :

 

 

Définition des taux d’intérêt

  • Les différentes dénominations du taux d’intérêt
  • Le taux d’intérêt simple
  • Le taux d’intérêt composé
  • Le taux d’intérêt exponentiel
  • Exemples et cas pratiques

Définition des courbes de taux

  • Courbe de taux « spot » ou « forward »
  • Types de courbes de taux : « Marché » ou « Implicite »
  • Familles de courbes de taux : « Interbancaire », « Etat » ou « Corporate »
  • Exemples et cas pratiques

Pricing des produits de taux : Obligations, FRA, Futur, Swap

Construction des piliers de la courbe de taux Zéro-Coupon

  • Piliers « Courts Termes »
  • Piliers « Moyens Termes »
  • Piliers « Longs Termes »

Construction de la courbe de taux Zéro-Coupon par modèle d’Interpolation & Bootstraping

  • Exemples de construction de courbes de taux Zéro-Coupon, « Etat »
  • Application et utilisation dans l’actuariat et « Solvency 2 »

Construction de la courbe de taux Zéro-Coupon par modèle Nelson-Siegel

  • Exemples de construction de courbes de taux Zéro-Coupon, « Corporate »
  • Application et utilisation dans l’actuariat et « Solvency 2 »

Pricing de produits dérivés de taux : Cap, Floor & Swaption

Construction de la courbe de taux Zéro-Coupon par modèle Stochastique & modèle HJM (Heath-Jarrow-Morton)

  • Exemples de construction de courbes de taux Zéro-Coupon, « Interbancaire »
  • Application et utilisation dans l’actuariat et « Solvency 2 »

Construction de la courbe de taux « Forward » par modèle LMM (Libor Market Model)

  • Exemples de construction de courbes de taux « Forward » Interbancaire
  • Application et utilisation dans l’actuariat et « Solvency 2 »

Application et utilisation de ces courbes de taux Zéro-Coupon et « Forward » dans l’actuariat et « Solvency 2 »

En pratique


Prochaine date :
16 et 17 novembre 2017

Horaires :
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix : 2 000 € HT + TVA 20%, soit 2 400 € TTC

Lieu : Caritat, 5 rue Tronchet Paris 8ème
Indication d'hébergement

Session suivante : En 2018 (également disponible en intra-entreprise sur demande)

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
- Tél : 01 85 34 72 00
- Mail : hotels@elyseeshotels.com
- Site web : http://elysees.hotusa.com/caritat/
Précisez que vous venez de la part de Caritat.

Qui anime cette formation ?

mehdi fhima
Mehdi FHIMA
Docteur ingénieur en informatique et mathématiques appliqués à la finance et l’assurance. Expert en gestions quantitatives des risques financiers et actuariels.