Définition, construction et application de la courbe de taux à l’actuariat et « Solvency II »

Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Définition des taux d’intérêt

  • Les différentes dénominations du taux d’intérêt
  • Le taux d’intérêt simple
  • Le taux d’intérêt composé
  • Le taux d’intérêt exponentiel
  • Exemples et cas pratiques

Définition des courbes de taux

  • Courbe de taux « spot » ou « forward »
  • Types de courbes de taux : « Marché » ou « Implicite »
  • Familles de courbes de taux : « Interbancaire », « Etat » ou « Corporate »
  • Exemples et cas pratiques

Pricing des produits de taux : Obligations, FRA, Futur, Swap

Construction des piliers de la courbe de taux Zéro-Coupon

  • Piliers « Courts Termes »
  • Piliers « Moyens Termes »
  • Piliers « Longs Termes »

Construction de la courbe de taux Zéro-Coupon par modèle d’Interpolation & Bootstraping

  • Exemples de construction de courbes de taux Zéro-Coupon, « Etat »
  • Application et utilisation dans l’actuariat et « Solvency II »

Construction de la courbe de taux Zéro-Coupon par modèle Nelson-Siegel

  • Exemples de construction de courbes de taux Zéro-Coupon, « Corporate »
  • Application et utilisation dans l’actuariat et « Solvency II »

Pricing de produits dérivés de taux : Cap, Floor & Swaption

Construction de la courbe de taux Zéro-Coupon par modèle Stochastique & modèle HJM (Heath-Jarrow-Morton)

  • Exemples de construction de courbes de taux Zéro-Coupon, « Interbancaire »
  • Application et utilisation dans l’actuariat et « Solvency II »

Construction de la courbe de taux « Forward » par modèle LMM (Libor Market Model)

  • Exemples de construction de courbes de taux « Forward » Interbancaire
  • Application et utilisation dans l’actuariat et « Solvency II »

Application et utilisation de ces courbes de taux Zéro-Coupon et « Forward » dans l’actuariat et « Solvency II »

Date

17 et 18 décembre 2018

SESSION GARANTIE

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 2000 € HT
  • TVA 20%
  • 2400 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2019

Durée

2 jours

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Mehdi FHIMA

Docteur ingénieur en informatique et mathématiques appliqués à la finance et l’assurance. Expert en gestions quantitatives des risques financiers et actuariels.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

A toute personne souhaitant comprendre, construire et utiliser les courbes de taux en finance et en actuariat.

Pour obtenir quoi ?

Acquérir des techniques de projection d’une activité d’assurance (vie, prévoyance et dommage).

Comment ?

En utilisant des modèles de construction des courbes de taux calibrés sur des données de marchés.

Quels sont les prérequis ?

Avoir des connaissances en finance et en actuariat.

Avoir des notions sur le pricing de produits de taux (Obligation, taux IBOR, FRA, Futur, Swap, Cap/Floor, Swaption, etc…)

Avoir des connaissances en mathématiques.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Témoignages

  • «Le formateur était très clair. »KN, Responsable d’audit interne – FOYER ASSURANCES
  • «Programme bien structuré. Les documents fournis permettaient de bien comprendre les concepts, les exercices illustraient bien les concepts. »JD, Reserving Actuary – SCOR
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