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Estimation de valeurs ultimes en assurance non-vie

Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour le 24 janvier 2024

Programme de la formation

RAPPELS DE NOTIONS DE BASE

Notions liées à la vie du contrat

  • Survenance, Souscription, Fait générateur, Date de réclamation
  • Primes émises, Primes acquises, Fractionnement​

Entre observation et anticipation

Introduction aux développements sur la base de l’évolution des résultats comptables
  • ​Boni / mali
  • Structure de l’information

LIQUIDATION et PROVISIONS STATISTIQUES (théorie, techniques)

Exposé de la problématique

Méthodes déterministes

  • Chain Ladder
  • Moindres carrés
  • De Vylder
  • Facteurs détaillés
  • Notions complémentaires : dispersion, tendance
  • Projections à partir de diverses bases :
    • ​Charges brutes
    • Règlements
    • Recours
    • Nombre de sinistres et coûts moyens
    • Divers rapports
  • ​Etudes d’exemples stables
  • Etudes d’exemples présentant des difficultés :
    • ​Ruptures d’information
    • Impact de l’inflation
    • Spécificités de la branche construction

Notion de « best estimate »

Présentation de méthodes stochastiques

  • Produits de facteurs
  • Mack
  • Bootstrap

ETUDES DE CAS

Ces exemples permettent d’utiliser les diverses techniques présentées et de prendre conscience de leurs limites.

Exercices : Estimation des valeurs définitives

À partir de 3 cas et de nombreux tableaux de résultats (sous Excel) :
  • Tableau de charges dommages (estimation déterministe et stochastique)
  • Tableau des charges et des règlements (estimation déterministe et cadence de règlement)
  • Tableau de charges RC (estimation déterministe et stochastique)

Autres exemples présentés de façon interactive

  • Développement de primes
  • Sinistres Dommages Ouvrages
  • Sinistres amiante
  • RC générale US
  • Développement de fonctions de distribution

Traitements et techniques complémentaires

  • Queue de liquidation
  • Méthode de Bornhuetter-Ferguson
  • Lois de marché
Date
13 et 14 juin 2024
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)

SESSION GARANTIE

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 2300 € HT
  • TVA 20%
  • 2760 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

17 et 18 octobre 2024

Durée

2 jours

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Michel LUZI

Membre honoraire de l'Institut des Actuaires, 40 ans d'expérience en réassurance et en assurance, dans des fonctions techniques, commerciales, surveillance et conseil. Auteur de "Assurance IARD interprétation des chiffres" et de divers articles, Michel anime régulièrement des formations pour des publics de techniciens et de non-techniciens.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires, chargés d’études actuarielles, techniciens d’actuariat et collaborateurs des services techniques et bureaux d’études des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles, de l’audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre les mécanismes de liquidation en assurance non-vie. Connaître les principales méthodes de calcul des provisions. Savoir faire une analyse critique des résultats.

Quels objectifs pédagogiques ?

Maîtriser les méthodes déterministes.

Maîtriser les modèles stochastiques.

Mesurer l’importance de l’environnement.

Distinguer le poids des méthodes et celui des hypothèses sur le résultat.

Accroître l’expertise à des périmètres aux expositions exceptionnelles.

Quelles méthodes mobilisées ?

Les apports théoriques sont complétés par des travaux pratiques d’application, basés sur des cas réels, effectués sur Excel pendant la formation.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances de base en assurance non-vie.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

 

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Passage en revue de nombreuses techniques permettant d’estimer les valeurs ultimes (méthodes déterministes, méthodes stochastiques).
  • Présentation des avantages et faiblesses des techniques en s’appuyant sur de nombreux cas réels.

Témoignages

  • «Le formateur est très pédagogue et accessible. Support de présentation dynamique et accrocheur. »FP, Chargé d'études actuarielles - SMACL ASSURANCES
  • «J’ai surtout apprécié le côté humain et l’ouverture aux échanges. »FL, Actuaire certifié – AXA ASSISTANCE
  • «Le programme est bien établi. Les cas pratiques son très intéressants. La difficulté est de comprendre la spécificité de secteur construction. Cette formation est très bien pour avoir une approche pertinente sur les méthodes d'estimation. »YL, Actuarial Analyst – ALLIANZ FRANCE
  • «Formateur très bien, sans langue de bois avec une grande expérience en entreprise. Possibilité d’échanger librement avec lui en formation, en pause et même au déjeuner. Michel est brillant ! »SD, Chargée d’études actuarielles – GROUPAMA SA
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