Comprendre la gestion actif-passif en assurance vie

Programme de la formation

 

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :

 

 

 

Introduction : du cadre réglementaire et comptable à la gestion actif-passif

  • Contexte et notion de pilotage vus par le gestionnaire actif-passif
  • Revue du cadre comptable et réglementaire pour l’assureur
  • Environnement risque neutre vs risque historique

Piloter, évaluer et anticiper par la gestion actif-passif

  • Cartographie des risques
  • Revue des critères de décision couramment utilisés en ALM
  • Intérêt des principales étapes d’une étude ALM
  • Adossement des flux de trésorerie

Illustration : Calcul et gestion d'un mismatch de flux actif-passif

 

Modèle d'évaluation dynamique en ALM

  • Constitution des modèles ALM
  • Constitution d’un scénario central pour l’assureur
  • Enjeux de la création de stress tests de taux

Illustration : Construire une courbe de taux avec le modèle Nelson Siegel

  • Comprendre les différentes interactions entre actif et passif

Illustration : Calcul de marges assureur selon différents scénarii à l'actif et au passif

  • Techniques d’immunisation en taux entre actif et passif

Illustration : Gestion du risque de rachat : Anticiper le comportement des assurés par la gestion actif-passif

 

ALM – Gouvernance et pilotage de la stratégie d’allocation d’actifs dans un environnement contraint

  • Gouvernance : Place de l’ALM dans le processus de décision
  • Bâtir une allocation stratégique à travers un environnement multi-normes (Local Gaaps / Solvabilité II)

Illustration : Focus sur un contrat épargne : Optimisation de la stratégie d'allocation d'un fonds euro

 

Conclusion et Q&A

 

 

Réduction de 15% en cas d’inscription simultanée à la formation

« Mettre en oeuvre la modélisation ALM en assurance vie »

du 10 novembre 2017.

En pratique


Prochaine date :
9 novembre 2017

SESSION GARANTIE

Horaires :
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix : 1 220 € HT + TVA 20%, soit 1 464 € TTC.
Réduction de 15% en cas d’inscription simultanée à la formation « Mettre en oeuvre la modélisation ALM en assurance vie » du 14 mars 2017.

Lieu : Caritat, 5 rue Tronchet
Paris 8ème

Indication d'hébergement

Session suivante : En 2018 (également disponible en intra-entreprise sur demande)

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
- Tél : 01 85 34 72 00
- Mail : hotels@elyseeshotels.com
- Site web : http://elysees.hotusa.com/caritat/
Précisez que vous venez de la part de Caritat.

Qui anime cette formation ?

romain fitoussi
Romain FITOUSSI
Membre qualifié de l’Institut des Actuaires, ancien responsable de l'allocation stratégique chez BNP Paribas Cardif. Il est désormais responsable des Investissements, de la modélisation ALM et du contrôle de gestion chez MUTEX.