Provisionnement stochastique en assurance non-vie

Programme de la formation

 

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :

 

La problématique du provisionnement dans l’optique Solvabilité 2 

 

Introduction 

  • Modèles déterministes / modèles stochastiques
  • Vision à l'ultime / vision à un an

L’approche Chain-Ladder et quelques modèles déterministes 

 

Une première mesure de l'incertitude : le modèle de Mack (93) 

  • Définition du modèle et des hypothèses sous-jacentes
  • Mise en application et test des hypothèses

Modèles stochastiques 

  • Rappel sur les GLM
  • Les modèles de Mack et ODP (Poisson sur-dispersé)

  • Simulation d’une distribution par bootstrap non paramétrique

  • Cas pratique : mise en oeuvre du modèle ODP

En pratique 

  • Quels ajustements pratiques
  • La modélisation : des hypothèses aux résultats
  • Un cas pratique complet

Pour approfondir 

  • La vision à un an
  • Modélisation des dépendances
  • Les modèles bayésiens

En pratique


Dernière date :
4 et 5 octobre 2017

SESSION GARANTIE

Horaires :
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix : 2 000 € HT + TVA 20%, soit 2 400 € TTC (Déjeuners inclus).

Lieu : Caritat, 5 rue Tronchet
Paris 8ème

Indication d'hébergement

Session suivante : En 2018 (également disponible en intra-entreprise)

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
- Tél : 01 85 34 72 00
- Mail : hotels@elyseeshotels.com
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Qui anime cette formation ?

xavier milhaud
Xavier MILHAUD
Actuaire certifié et Maître de Conférences associé à l’ISFA Lyon, Membre de l’Institut des Actuaires et Ingénieur en Informatique et Mathématiques Appliquées.