Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :
Elle est proposée en partenariat avec
Introduction
- Qu'est-ce qu'une table de mortalité d'expérience ?
- Quelle place dans les contextes Solvabilité 2 et IFRS ?
Les outils pour la modélisation des données tronquées et censurées
- Retour sur les notions de censure et de troncature
- Les approches paramétriques (approche théorique et simplification opérationnelle) et non paramétriques
- La prise en compte de variables de segmentation (Cox, Aalen, etc.)
La construction de tables du moment (risque en cas de décès)
- La constitution d'une base de données fiable
- Les méthodes de construction endogènes et les positionnements
- Les critères de validation et de choix de la table, la mesure du risque d'échantillonnage
La construction de tables prospectives (risque en cas de vie)
- Le cas d'une population de grande taille, retour sur les modèles usuels
(Lee-Carter et log-Poisson) et quelques modèles alternatifs.
- Le cas d'un portefeuille d'assurés : méthodes de positionnement
- Les critères de validation et de choix de la table, la mesure du risque d'échantillonnage
Le risque catastrophe de mortalité
- La place de ce risque dans Solvabilité 2.
- Les modèles envisageables : théorie et mise en œuvre
- Un exemple pratique, comparaison avec le niveau retenu par le modèle standard
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Actuaire agrégé, docteur en sciences de gestion, professeur associé à l’ISFA, associé du cabinet WINTER & Associés.
Actuaire qualifié, consultant au sein du cabinet WINTER & Associés.
Actuaire qualifié, consultant au sein du cabinet WINTER & Associés.
Actuaire associé, consultant au sein du cabinet BAO.
« Contenu riche et très bons cas pratiques. »
Virginie V., GIE AXA
« Présentation et supports d’excellente qualité. »
Snéjina M. FORTIS ASSURANCES
« Très bons formateurs.»
Charlie B., GROUPAMA