Construire un générateur de scénarios économiques

Programme de la formation

 

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :

 

 

Cette formation est proposée en partenariat avec

 

 

 

Introduction : Pourquoi mettre en place un ESG                 (Générateur de scénarios économiques) ? 

  • Le rôle d'un ESG, quel contexte, que peut-on en attendre ?
  • Les approches risque-neutre (calculs de provisions) et historique (ORSA et ALM) 
  • Les points d’attention majeurs
  • Les principes de construction, d’estimation et de mise en oeuvre
  • Discussion sur la structure de dépendance entre les risques

 

Exemple numéro 1 : un GSE "risque neutre" 

  • La structure du modèle 
  • Le calibrage des paramètres 
  • Le choix du modèle de taux en période de taux négatifs

 

Exemple numéro 2 : un GSE "historique" 

  • La structure du modèle 
  • Le calibrage des paramètres 
  • Quelle articulation avec le GSE « risque neutre » dans le cadre de l’ORSA ? 

En pratique


Dernière date :
18 septembre 2017

SESSION GARANTIE

Horaires :
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix : 1 220 € HT + TVA 20%, soit 1 464 € TTC.

Lieu : Caritat, 5 rue Tronchet
Paris 8ème

Indication d'hébergement

Session suivante : En 2018 (également disponible en intra-entreprise)

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
- Tél : 01 85 34 72 00
- Mail : hotels@elyseeshotels.com
- Site web : http://elysees.hotusa.com/caritat/
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Qui anime cette formation ?

frédéric planchet
Frédéric PLANCHET
Actuaire agrégé, docteur en sciences de gestion, professeur à l’ISFA, associé au cabinet PRIM'ACT.

montassar tammar
Montassar TAMMAR
(ISFA), Actuaire IA associé, consultant chez PRIM’ACT depuis 2013.

sugiban ratnasothy
Sugiban RATNASOTHY
(ISFA), consultant chez PRIM’ACT depuis 2013.