Dépendance entre risques et Solvabilité 2
- Mesures de risque (VaR, TailVaR et mesures par distorsion)
- Risque d’un portefeuille
Présentation des copules : séparer la dépendance et le comportement marginal
- Introduction générale
- Principales familles de copules
- Grands risques et corrélation. Introduction aux extrêmes
Mesures de dépendance : corrélations de rangs et dépendance de queue
- Corrélation linéaire et corrélation de rangs
- Corrélation entre événements extrêmes
Estimation de copules, quelques aspects statistiques
- Estimation de paramètres
- Tests d’ajustement
Méthodes de simulation en grande dimension
- Méthode de Monte Carlo
- Quasi Monte Carlo
Mesurer les risques dans un portefeuille
- Primes de Tchen et Value at Risk
- Recherche de bornes sur le risque d’un portefeuille
Quantification de l’impact de la diversification
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Professeur assistant à l’Université de Rennes, professeur associé à l’École Polytechnique, docteur en mathématiques (KUL), membre agrégé de l’Institut des Actuaires.
« Formation très intéressante et très bien animée. Mises en pratique enrichissantes. »
Sabrina L., GAN Eurocourtage Vie
« Excellent pédagogue qui maîtrise son sujet. »
Fabien R ., MUTUALITÉ FRANÇAISE
« Très bonne présentation des copules, claire et bien détaillée. Très bonne pédagogie avec beaucoup de pratique.»
Harry S., AGF Vie