ESTIMATION DE VALEURS ULTIMES EN ASSURANCE NON-VIE

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :

RAPPELS DE NOTIONS DE BASE

Notions liées à la vie du contrat

- Survenance, Souscription, Fait générateur, Date de réclamation
- Primes émises, Primes acquises, Fractionnement


Entre observation et anticipation

Introduction aux développements sur la base de l’évolution des résultats comptables
- Boni / mali
- Structure de l’information


LIQUIDATION et PROVISIONS STATISTIQUES (théorie et techniques)

Exposé de la problématique

Méthodes déterministes

- Chain Ladder
- Moindres carrés
- De Vylder
- Facteurs détaillés
- Notions complémentaires : dispersion, tendance
- Projections à partir de diverses bases :
>>> Charges brutes
>>> Règlements
>>> Recours
>>> Nombre de sinistres et coûts moyens
>>> Divers rapports
- Etudes d’exemples stables
- Etudes d’exemples présentant des difficultés :
>>> Ruptures d’information
>>> Impact de l’inflation
>>> Spécificités de la branche construction


Notion de « best estimate »

Présentation de méthodes stochastiques

- Produits de facteurs
- Mack
- Bootstrap


ÉTUDES DE CAS

Ces exemples permettent d’utiliser les diverses techniques présentées et de prendre conscience de leurs limites.
Exercices : Estimation des valeurs définitives

À partir de 3 cas et de nombreux tableaux de résultats (sous Excel) :
- Tableau de charges dommages (estimation déterministe et stochastique)
- Tableau des charges et des règlements (estimation déterministe et cadence de règlement)
- Tableau de charges RC (estimation déterministe et stochastique)


Autres exemples présentés de façon interactive

- Développement de primes
- Sinistres Dommages Ouvrages
- Sinistres amiante
- RC générale US
- Développement de fonctions de distribution


Traitements et techniques complémentaires

- Queue de liquidation
- Méthode de Bornhuetter-Ferguson
- Lois de marché

MENTIONS LEGALES