Mathématiques appliquées à la finance et modélisation

Programme de la formation

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :

 

En partenariat avec Pythagore Consult

 

 

Calculs et fonction de base en finance

  • Rappel des fonctions mathématiques usuelles en lien avec leur utilisation dans la finance
  • Rappel de la notion de dérivée
  • Calculs financiers liés au consensus

Valorisation

  • Valorisation : rappel sur les Obligations
  • Valorisation des actions : actualisation des flux de dividendes (Gordon Shapiro et Bates)
  • Exemple d’un système expert de valorisation par prime de risque
  • Valorisation des portefeuilles : calcul de performance
Modèle de valorisation à partir de régressions linéaires multiples
  • Rappel sur la régression linéaire
  • Régression et MEDAF
  • Utilisation dans le cadre de la valorisation des actions : amélioration et sélection de régressions linéaires
Rappel Stat base
  • Loi de probabilité
  • Densité de probabilité
  • Variable aléatoire
  • Variable centrée réduite
  • Loi binomiale
  • Loi normale
  • Calcul de la moyenne (moyenne mobile)
  • Calcul volatilité (histo, instantanée, annualisation)
  • Ratio de Sharpe
  • RSI
Statistiques
  • CAPM
  • Rappel calcul matriciel
  • Calcul du portefeuille sur la frontière efficiente
  • V=tPXP, Tracking error, Value at Risk

Gestion des futures et options

  • Black & Scholes
  • Calcul des flux d’appel de marge pour les futures, les options
Data mining
  • ACP
  • AFD
  • Classification ascendante hiérarchique

En pratique


Prochaine date :
13 et 14 septembre 2018

Horaires :
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix : 2 000 € HT + TVA 20%, soit 2 400 € TTC

Lieu : Caritat, 5 rue Tronchet Paris 8ème
Indication d'hébergement

Session suivante : En 2019 (également disponible en intra-entreprise sur demande)

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
- Tél : 01 85 34 72 00
- Mail : hotel@elyseeshotels.com
- Site web : http://elysees.hotusa.com/caritat/
Précisez que vous venez de la part de Caritat.

Qui anime cette formation ?

jean-luc buchalet
Jean-Luc BUCHALET
Président de PYTHAGORE CONSULT, Jean-Luc est analyste financier indépendant.

christophe prat
Christophe PRAT
Directeur Général de PYTHAGORE CONSULT