Mathématiques appliquées à la finance et modélisation

Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Calculs et fonction de base en finance

  • Rappel des fonctions mathématiques usuelles en lien avec leur utilisation dans la finance
  • Rappel de la notion de dérivée
  • Calculs financiers liés au consensus

Valorisation

  • Valorisation : rappel sur les Obligations
  • Valorisation des actions : actualisation des flux de dividendes (Gordon Shapiro et Bates)
  • Exemple d’un système expert de valorisation par prime de risque
  • Valorisation des portefeuilles : calcul de performance

Modèle de valorisation à partir de régressions linéaires multiples

  • Rappel sur la régression linéaire
  • Régression et MEDAF
  • Utilisation dans le cadre de la valorisation des actions : amélioration et sélection de régressions linéaires

Rappel Stat base

  • Loi de probabilité
  • Densité de probabilité
  • Variable aléatoire
  • Variable centrée réduite
  • Loi binomiale
  • Loi normale
  • Calcul de la moyenne (moyenne mobile)
  • Calcul volatilité (histo, instantanée, annualisation)
  • Ratio de Sharpe
  • RSI

Statistiques

  • CAPM
  • Rappel calcul matriciel
  • Calcul du portefeuille sur la frontière efficiente
  • V=tPXP, Tracking error, Value at Risk

Gestion des futures et options

  • Black & Scholes
  • Calcul des flux d’appel de marge pour les futures, les options

Data mining

  • ACP
  • AFD
  • Classification ascendante hiérarchique
Formation proposée en partenariat avec :
Date

14 et 15 mai 2019

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 2100 € HT
  • TVA 20%
  • 2520 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

27 et 28 novembre 2019

Durée

2 jours

Programme adaptable,
sur-mesure

Nos formateurs

Jean-Luc BUCHALET

Président de PYTHAGORE CONSULT, Jean-Luc est analyste financier indépendant.

Christophe PRAT

Directeur Général de PYTHAGORE CONSULT

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux professionnels travaillant directement ou indirectement sur les marchés obligataires, actions, et de manière plus générale l’allocation d’actif.

Pour obtenir quoi ?

Des outils mathématiques et de modélisation pour la finance.

Comment ?

Les apports théoriques sont complétés, pendant la formation, par des travaux pratiques sur Excel.

Quels sont les prérequis ?

Culture mathématique et financière de base.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Une approche très réaliste en phase avec l’actualité financière et économique
  • De nombreux exercices pratiques basés sur des bases de données financières professionnelles
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