Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :
Introduction
Choisir les variables utiles à la tarification des risques IARD
- Les variables qualitatives
- La régression par arbre
- Les variables continues
- Découpages par classes (optimales)
- Analyse discriminante
Modéliser les nombres de sinistres IARD
- Prendre en compte l'exposition (offset)
- La régression de Poisson
- Le modèle ODP Poisson surdispersé
- Le modèle "zero-inflated"
Modéliser les coûts de sinistres
- La régression Gamma
- La régression logNormale
Modéliser les charges annuelles
- Le modèle Poisson composé
- Les modèles Tweedie
Modèles de crédibilité appliqués à la tarification IARD
- Crédibilité au sens de Bühlmann
- Crédibilité versus GLM
Introduction aux modèles dynamiques
- Bonus-malus
- Données de panels
Extension aux modèles de scoring
- Population d'apprentissage, population test
- Régression logistique
- Les courbes ROC
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Professeur assistant à l’Université de Rennes, professeur associé à l’École Polytechnique, docteur en mathématiques (KUL), membre agrégé de l’Institut des Actuaires.
Cette formation est une nouveauté du catalogue 2010.