Modèles de tarification IARD

Programme de la formation

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :

Introduction : la place de la tarification dans la chaîne des risques de l’assurance

Identifier les variables discriminantes dans un objectif de tarification :

• Variables discrètes et AFC
• Variables continues et ACP
• Cas rencontré en pratique : mélange des deux
• Clustering par arbre
• Analyse Linéaire Discriminante

Approche Fréquence-Sévérité

• Introduction aux différentes approches
• Introduction aux modèles GLM
• Modélisation du nombre de sinistres
  • Cas classique
  • Surdispersion des données
  • Unbalanced dataset
• Modélisation des coûts de sinistres
  • Régression Gamma
  • Régression log-normale
• Modélisation des charges totales
  • Le modèle collectif
  • Approche Poisson composée et algorithme de Panjer
  • Cas d’indépendance
  • Dépendance des risques

Tarification à l’expérience en IARD

• Introduction à la théorie de la crédibilité
• Modèles usuels de crédibilité 
• Intégration de facteurs exogènes et endogènes
• Prise en compte de tendance
• Crédibilité versus GLM
• Approche Bonus / Malus

Scoring de population et classes de risque

• Notions d’échantillons tests et approches de validation
• Scoring par modèle logistique
• Courbes ROC et interprétations