Modélisation des risques catastrophes dans le cadre d'un modèle interne ou de l'ORSA

Programme de la formation

 

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :

 

 

Réglementation

  • Synthèse sur Solvabilité II

  • Le pilier 1 et les modèles internes, normes applicables, conditions d’utilisation et tests, politique de modification

  • Le pilier 2 et l’ORSA

  • Processus d’approbation d’un modèle interne auprès de l'ACPR : calendrier et déroulements de la pré-candidature et de la candidature, documentation à produire

Phase préalable

  • Cartographie des risques, identification des risques majeurs et des périls Cat

  • Analyse des données internes : inventaire, qualité et tests, sélection des données appropriées en fonction des périls

  • Données externes

Cahier des charges d'un modèle interne

  • Etude de besoin
  • Définition du périmètre
  • Choix d'architecture
  • Plan de réalisation et budget

Passage du modèle interne à l'ORSA

  • Différences d'objectifs
  • Adaptation du modèle « ORSA » : changements d’hypothèses et de paramétrage, mise en adéquation avec une évaluation dynamique et prospective

Mesure et atténuation du risque pour les périls Cat

  • Techniques d’atténuation du risque

  • Evaluation empirique du risque, modélisation du risque

  • Agrégation des risques

Approches de modélisation des différents périls

  • Estimation des expositions

  • Systèmes d'informations géographiques

  • Données manquantes

  • Définition des périls

  • Présentation de différentes approches pour les différents périls Cat

Agrégation des périls et intégration du modèle

  • Analyse des corrélations ou dépendances

  • Choix des liens : copules ou matrices de corrélation ?

  • Agrégation des périls Cat

  • Rattachement du modèle interne des périls Cat à la formule standard ou à un modèle intégral

Analyse et exploitation des résultats

  • Critères de validation interne

  • Comparaison avec l'historique

  • Recalibrage des résultats

  • Tests de sensibilité

  • Impacts sur le SCR

Extension à l’ORSA

  • Adaptation des paramètres de modélisation à l’ORSA

  • Intégration du modèle des périls Cat dans l’ORSA

  • Impacts sur l’évaluation globale des risques et de la Solvabilité

En pratique


Prochaine date :
12 et 13 octobre 2017

SESSION GARANTIE

Horaires :
9h00-12h30 et 14h00-17h30

Prix : 2 000 € HT + TVA 20%, soit 2 400 € TTC.

Lieu : Caritat, 5 rue Tronchet Paris 8ème
Indication d'hébergement

Session suivante : En 2018 (également disponible en intra-entreprise)

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
- Tél : 01 85 34 72 00
- Mail : hotels@elyseeshotels.com
- Site web : http://elysees.hotusa.com/caritat/
Précisez que vous venez de la part de Caritat.

Qui anime cette formation ?

didier merckling
Didier MERCKLING
Actuaire certifié IA. Responsable du Département Actuariat & Technique de SMACL Assurances

romain nobis
Romain NOBIS
Actuaire certifié IA.
Actuaire de SMACL Assurances