Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :
Mesurer les risques
- Grands risques et downside risk
- Les mesures de risque par distorsion
- Mesurer les risques d’un portefeuille d’assurance
Les grands risques, aspects statistiques
- La théorie des valeurs extrêmes
- Estimer les VaR (Value at Risk)
TailVaR : théorie et aspects pratiques
- L’Espérance au-delà de la VaR
- Aspects pratiques de l’estimation
- Application à la réassurance
SCR, Solvency Capital Requirement
- Estimation
- Robustesse
- Mise en œuvre dans une optique « Solvabilité 2 » de détermination des fonds propres
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Professeur assistant à l’Université de Rennes, professeur associé à l’École Polytechnique, docteur en mathématiques (KUL), membre agrégé de l’Institut des Actuaires.
Actuaire agrégé, docteur en sciences de gestion, professeur associé à l’ISFA, associé du cabinet WINTER & Associés.
« Contenu complet : documents, fichiers. Formateurs compétents. »
Franck T., SOGECORE
« Théorie des valeurs extrêmes très bien expliquée. »
Julie G., GENERALI
« Bon respect du programme. Formateurs disponibles.»
Laurence M., XL GROUP