Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :
Introduction aux techniques de provisionnement : vers une classification des modèles
L’approche Chain-Ladder et quelques modèles déterministes
- L’approche Chain-Ladder
- Le problème de l’inflation dans les triangles
Méthodes récursives model-free : l’approche de Mack
- Erreur par année de survenance
- Erreur par triangle
- Impact sur les boni-mali
Modèles factoriels
- Quelles variables explicatives ?
- Régression lognormale
- Régression poissonnienne
- Modélisation GLM
- Uniformisation par les modèles Tweedie
- Introduction aux modèles GAM
Méthodes de simulation
- Le bootstrap, ou simulation non paramétrique
- Les simulations paramétriques
- Calculs de VaR ou de TVaR
Approche bayésienne
- Introduire un avis d’expert
- L’approche bayésienne du provisionnement
La difficulté du choix de modèle
Agréger les triangles
La problématique du provisionnement dans l’optique Solvabilité 2
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Professeur assistant à l’Université de Rennes, professeur associé à l’École Polytechnique, docteur en mathématiques (KUL), membre agrégé de l’Institut des Actuaires.
« Programme intéressant et bien présenté. Tout était systématiquement mis en pratique, ce qui est appréciable. »
Julie S., actuaire, SCOR
« Formateur très pédagogue et très agréable. »
David L., chargé d'analyse statistique, MAAF
« Forme et contenu des exposés très bien. Documents bien préparés. »
Przemyslaw S., consultant, ALTIA