A qui s'adresse cette formation ?

Aux actuaires et tous collaborateurs des directions techniques des sociétés d'assurance et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l'audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Renforcer ses compétences techniques par un exposé complet des méthodes stochastiques de calcul de la provision pour sinistres à payer, dans la perspective des évolutions ’Solvency 2’, modèles internes, normes IFRS/IAS…

Comment ?

Les apports théoriques sont complétés, tout au long de la formation, soit par des travaux pratiques réalisés sous Excel par les participants, soit par des illustrations concrètes de mise en œuvre sous ‘R’ présentées par le formateur.

Quels sont les pré-requis ?

Bonnes notions de base en statistiques.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

La formation
en pratique

Quand et où se déroule la formation ?

25 et 26 juin 2012
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30

session suivante :
22 et 23 octobre 2012

Caritat, Paris 8°.

Combien coûte la formation ?

1 950 € HT + TVA 19,60%,
Soit 2 332,20 € TTC.
Les frais de participation couvrent les deux journées de formation, la documentation complète, les deux déjeuners et les pauses café.

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l’étranger, pour toute réservation d’hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
01 47 75 92 90
www.elyseeshotels.com
Demandez le tarif Caritat

Qu'allez vous apprendre pendant la formation ?

La problématique du provisionnement dans l’optique Solvabilité 2

Introduction

• Modèles déterministes/modèles stochastiques
• Vision à l'ultime/vision à un an

L’approche Chain-Ladder et quelques modèles déterministes

Une première mesure de l'incertitude : le modèle de Mack (93)

• Définition du modèles et des hypothèses sous-jacentes
• Mise en application et test des hypothèses

Modèles stochastiques

• Quelles variables explicatives ?
• Rappel sur les GLM
• Les modèles de Mack et ODP (Poisson sur-dispersé)

Méthodes de simulation

• Le bootstrap, ou simulation non paramétrique
• Les simulations paramétriques
• Modélisation des dépendances

En pratique

• Comparaison des différents modèles
• Quels ajustements pratiques
• Comment analyser les résultats
• Tests de sensibilité
• Agréger les distributions

Pour Approfondir

• Les simulations par approche bayésienne
• Le modèle Bornhuetter-Ferguson stochastique
• La vision à un an : le modèle de Merz-Wüthrich

Assurances dommages

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