Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :
COMPRENDRE LE CONTEXTE DU RISQUE OPÉRATIONNEL
Les réformes Bâle 2, Solvabilité 2, Sarbanes-Oxley, IFRS
- Origine. Règles pour les institutions financières
- La place du risque opérationnel
- Expériences acquises
- Convergence et différences entre ces réglementations
Identification et hiérarchisation des risques
- Cartographie
- Gestion des risques
GÉRER ET MESURER LE RISQUE OPÉRATIONNEL :
PROFITER DE L’EXPÉRIENCE DE CAS PRATIQUES RÉELS
Les mesures disponibles et leur application au cas d’une institution financière
- Qu’est-ce qu’une mesure ? Définition mathématique
- Les mesures disponibles et leurs limites : mesure d’Esscher, Value at Risk, Tail VaR, Wang transform
- Les difficultés rencontrées en pratique et leurs contournements
- Critique constructive pour améliorer la base de données
L’exemple de la SNCF
- Construction d’une base de données « incidents »
- Comment analyser et maîtriser le risque opérationnel
SAVOIR UTILISER LA MESURE DU RISQUE OPÉRATIONNEL
- Le risque opérationnel dans la chaîne des risques. Contribution à la volatilité
- Calcul de la charge en capital du risque opérationnel
- Modèle standard / Modèle interne. Pilotage de la variation du SCR
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Membre agrégé de l’Institut des Actuaires, administrateur et ancien dirigeant de sociétés d’assurance et de réassurance, consultant et formateur.
Membre de l’Institut Français des Administrateurs, consultant en gestion des risques.
Chargée d’études à la direction risques et assurances de la SNCF.
Cette formation est une nouveauté du catalogue 2010.