Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :
A partir d’une cartographie des risques du métier d’assureur, la chronologie, l’ordre cause effet et l’amplification de l’incertitude par l’outil de modélisation seront décrits et leurs interactions présentées.
Une comparaison des réformes SOX et Solvabilité 2 permettra de comprendre la genèse de la réforme et sa raison d’être.
La vision globale des risques et la chaîne de causes et d’effets peuvent être un atout différenciant d’une société à l’autre.
Cette partie s’attachera à souligner les imperfections découlant des hypothèses retenues et des limites de la standardisation.
Les limites précédentes conduisent à un compromis entre modèle interne et modèle standard.
Introduction et présentation de la nécessité des fonctions ‘actuarielle’ et ‘CRO’ pour alimenter la réflexion du comité exécutif.
A l’aide des outils présentés, on étudiera comment une branche ou LOB (line of business) peut être caractérisée par sa volatilité.
On étudiera que la solvabilité est assurée par une allocation de capital à une branche et qu’ainsi la stratégie d’une société d’assurance est l’art de combiner des branches de ROE (retour sur investissement) différents.
On recensera les différents outils disponibles qui donnent accès au capital et leurs mérites respectifs.
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Membre agrégé de l’Institut des Actuaires, administrateur et ancien dirigeant de sociétés d’assurance et de réassurance, consultant et formateur.
Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat