Comprendre Solvabilité 2 par l'exemple en Épargne Retraite

Programme de la formation

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :

 
Quelle que soit votre fonction dans l’entreprise, vous pourrez vous situer dans la chaîne des risques d’une société d’assurance et découvrir de qui vous dépendez et qui vous alimentez en matière d’information.
 
A partir d’exemples de portefeuilles concrets et réalistes, vous apprendrez et comparerez l’approche déterministe Solvabilité 1 et l’approche stochastique Solvabilité 2.
 
Chaque risque de la formule standard sera analysé, expliqué et mesuré. Vous découvrirez leurs poids relatifs.
Vous vous familiariserez avec les phénomènes de corrélation, de dépendance et de diversification.
 
Enfin vous vous sensibiliserez au calcul de la marge de solvabilité (comptabilité prudentielle) et à sa couverture (comptabilité internationale).
 

Analyse des différentes causes de volatitlié du résultat

 

Historique de la notion de solvabilité

  • Solvabilité 1. Analyse critique.
  • Solvabilité 2 et les réponses qu’elle apporte

Présentation des règles comptables IFRS

  • Bilan solvabilité 1 / Bilan solvabilité 2
  • Impact et changement au 31.12.2012

Prise en main du logiciel de simulation

  • Comment modéliser le risque d’actif
  • Interdépendance entre risque d’actif et risque de passif en épargne-retraite
  • Comment modéliser le risque de passif
  • Comprendre et paramétrer la matrice de corrélation

Applications et sensibilité 

  • Tester différents jeux de paramètres :
    • frais sur les primes et/ou sur l’épargne, 
    • loi de rachat, 
    • choix du mode de sortie en capital ou en rente, 
    • politique de distribution de PB, 
    • longévité des rentiers, 
    • mortalité
  • Découvrir les conséquences sur la volatilité du résultat
  • Tester la sensibilité aux hypothèses de corrélation

Conclusion

 

Le modèle standard versus un modèle interne.

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En pratique

Dernière date :
5 mars après-midi et 6 mars 2012

Horaires :
9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix : 1 730,00 € HT + TVA 19,60%, soit 2 069,08 € TTC.
(déjeuner 2ème jour inclus)

Lieu : Caritat, 5 rue Tronchet
Paris 8ème
Indication d'hébergement

Session suivante : en 2013

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
- Tél : 01 47 75 92 90
- Mail : hotels@elyseeshotels.com
- Site web : www.elyseeshotels.com
Demandez le tarif préférentiel Caritat (disponible uniquement via une réservation par téléphone ou par mail).

Qui anime cette formation ?

jean-marie nessi
Jean-Marie NESSI
Membre agrégé de l'Institut des Actuaires, administrateur et ancien dirigeant de sociétés d'assurance et de réassurance, consultant et formateur.

hervé nessi
Hervé NESSI
Directeur technique à la CCR, membre qualifié de l’Institut des Actuaires.