Pratique du calcul du Bilan prudentiel, du Best Estimate et du SCR en épargne retraite

Programme de la formation

 

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :

 
Quelle que soit votre fonction dans l’entreprise, vous pourrez vous situer dans la chaîne des risques d’une société d’assurance et découvrir de qui vous dépendez et qui vous alimentez en matière d’information.
 
A partir d’exemples de portefeuilles concrets et réalistes, vous apprendrez et comparerez l’approche déterministe Solvabilité 1 et l’approche stochastique Solvabilité 2.
 
Chaque risque de la formule standard sera analysé, expliqué et mesuré. Vous découvrirez leurs poids relatifs.
Vous vous familiariserez avec les phénomènes de corrélation, de dépendance et de diversification.
 
Enfin vous vous sensibiliserez au calcul de la marge de solvabilité (comptabilité prudentielle) et à sa couverture (comptabilité internationale).
 

Analyse des différentes causes de volatilité du résultat

 

Historique de la notion de solvabilité

  • Solvabilité 1. Analyse critique.
  • Solvabilité 2 et les réponses qu’elle apporte

Présentation des règles comptables IFRS

  • Bilan solvabilité 1 / Bilan solvabilité 2
  • Impact et changement au 31.12.2013

Prise en main du logiciel de simulation

  • Comment modéliser le risque d’actif
  • Interdépendance entre risque d’actif et risque de passif en épargne-retraite
  • Comment modéliser le risque de passif
  • Comprendre et paramétrer la matrice de corrélation

Applications et sensibilité 

  • Tester différents jeux de paramètres :
    • frais sur les primes et/ou sur l’épargne, 
    • loi de rachat, 
    • choix du mode de sortie en capital ou en rente, 
    • politique de distribution de PB, 
    • longévité des rentiers, 
    • mortalité
  • Découvrir les conséquences sur la volatilité du résultat
  • Tester la sensibilité aux hypothèses de corrélation

Conclusion

 

Le modèle standard versus un modèle interne.

En pratique


Dernière date :
4 (après-midi) et 5 septembre 2017

Horaires :
14h00 - 17h30 (1er jour) puis 9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix : 2 000 € HT + TVA 20%, soit 2 400 € TTC

Lieu : Caritat, 5 rue Tronchet
Paris 8ème

Indication d'hébergement

Session suivante : En 2018 (également disponible en intra-entreprise sur demande)

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par mail à l'adresse : info@caritat.fr

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
- Tél : 01 85 34 72 00
- Mail : hotels@elyseeshotels.com
- Site web : http://elysees.hotusa.com/caritat/
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Qui anime cette formation ?

hervé nessi
Hervé NESSI
Directeur technique à la CCR, membre qualifié de l’Institut des Actuaires.