Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :
Introduction
- Rappels sur Solvabilité 1 (marge de solvabilité, fonds de garantie, état C6)
- Introduction à Solvabilité 2 : objectifs, périmètre, textes de référence
Données de l'exemple
- Architecture informatique pour traiter Solvabilité 2
- Base de gestion
- Portefeuille financier
- Données externes (tables de mortalité, courbes de taux, lois de prévoyance)
Actifs
- Principes généraux : valorisation, investissement, localisation, …
- Recherche d'informations financières et automatisation (Internet, Bloomberg)
Calcul du SCR
- Notion de Basic SCR
- Les risques de souscription (non-vie, vie, santé)
- Le risque de défaut
- Le risque de marché
- Le risque opérationnel
Calcul du MCR
- Principes généraux
- Modalités de calcul
Provisions techniques
- Principes fondamentaux : valorisation, segmentation, données, hypothèses, simplifications, proxies
- Best estimate
- Risk margin
Fonds propres
- Classification
- Eligibilité
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Membre qualifié de l’Institut des Actuaires, consultant au sein de la société d’audit et d’actuariat AUDEA, Groupe TUILLET. Spécialiste des méthodes calculatoires, Jérôme est l'auteur de l'ouvrage 'Calculs Actuariels sous Access' (Economica).
« Simplification des notions Solvabilité 2 par une approche plus facile, moins théorique. Documents fournis très complets. »
Emilie D., NOVALIS TAITBOUT
« Le programme mêle bien théorie et pratique. Exposés très clairs. Bonnes réponses aux questions posées. »
Jérôme V., AXERIA PRÉVOYANCE