Retour au catalogue - formation actuaire actuariat

A qui s'adresse cette formation ?

Aux actuaires, chargés d’études et collaborateurs des services techniques, comptables, financiers et directions des risques des sociétés d'assurance vie et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l'audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre et analyser les causes de la volatilité du résultat de l’entreprise. Utiliser le modèle standard comme modèle interne simplifié. Détailler les opérations de passage à Solvabilité 2 en matière d’inventaire et de liasses des comptes.

Comment ?

Les apports théoriques et historiques sont complétés par des travaux pratiques réalisés sous Excel/Java par les participants, grâce à un logiciel pédagogique conçu à cet effet et présenté par les formateurs.

Quels sont les pré-requis ?

Bonnes notions de base en assurance vie.

Les travaux pratiques seront réalisés sur des ordinateurs portables fournis par Caritat.

La formation
en pratique

Quand et où se déroule la formation ?

5 mars après-midi et 6 mars 2012
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30

Caritat, Paris 8°.

Combien coûte la formation ?

1 730 € HT + TVA 19,60%,
soit 2 069,08 € TTC.

Les frais de participation couvrent la journée et demie de formation, la documentation complète, le déjeuner du deuxième jour et les pauses café.

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l’étranger, pour toute réservation d’hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
01 47 75 92 90
www.elyseeshotels.com
Demandez le tarif Caritat

COMPRENDRE SOLVABILITÉ 2 PAR L'EXEMPLE EN ÉPARGNE RETRAITE

Qu'allez vous apprendre pendant la formation ?

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :
Formation continue actuariat - PPC Actuaire

Quelle que soit votre fonction dans l’entreprise, vous pourrez vous situer dans la chaîne des risques d’une société d’assurance et découvrir de qui vous dépendez et qui vous alimentez en matière d’information.

A partir d’exemples de portefeuilles concrets et réalistes, vous apprendrez et comparerez l’approche déterministe Solvabilité 1 et l’approche stochastique Solvabilité 2.

Chaque risque de la formule standard sera analysé, expliqué et mesuré. Vous découvrirez leurs poids relatifs.
Vous vous familiariserez avec les phénomènes de corrélation, de dépendance et de diversification.

Enfin vous vous sensibiliserez au calcul de la marge de solvabilité (comptabilité prudentielle) et à sa couverture (comptabilité internationale).

Analyse des différentes causes de volatilité du résultat

Historique de la notion de solvabilité

Solvabilité 1. Analyse critique.
Solvabilité 2 et les réponses qu’elle apporte

Présentation des règles comptables IFRS

Bilan solvabilité 1 / Bilan solvabilité 2
Impact et changement au 31.12.2012

Prise en main du logiciel de simulation

Comment modéliser le risque d’actif
Interdépendance entre risque d’actif et risque de passif en épargne-retraite
Comment modéliser le risque de passif
Comprendre et paramétrer la matrice de corrélation

Applications et sensibilité

Tester différents jeux de paramètres :
- frais sur les primes et/ou sur l’épargne,
- loi de rachat,
- choix du mode de sortie en capital ou en rente,
- politique de distribution de PB,
- longévité des rentiers,
- mortalité