A qui s'adresse cette formation ?

Aux statisticiens, actuaires, chargés d’études, et à tous les collaborateurs des services techniques et bureaux d'études des sociétés d'assurance et de réassurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles, de l'audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Apprendre à manipuler le logiciel R et connaître ses fonctionnalités. Réviser des méthodes statistiques de base ou approfondies. Découvrir les applications de R à l’analyse de données et la modélisation en assurance.

Comment ?

Les cours théoriques sont complétés, pendant le stage, par des travaux pratiques sous R, logiciel libre qui sera fourni aux participants.

Quels sont les pré-requis ?

Niveau minimum requis : Bonnes connaissances en statistique et en calcul matriciel.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

La formation
en pratique

Quand et où se déroule la formation ?

11, 12, 21, 22 juin et 10 et 11 septembre 2012
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30

Caritat, Paris 8°.

Combien coûte la formation ?

4 760 € HT + TVA 19,60%,
soit 5 692,96 €.

Les frais de participation couvrent les six journées de formation, la documentation complète, les six déjeuners et les pauses café.

Module à l’unité (modules 1,2,3,4) :
1 190 € HT + TVA 19,60%,
soit 1 423,24 € TTC.

Module à l’unité (module 5) :
1 950 € HT + TVA 19,60%,
soit 2 332,20 € TTC.

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l’étranger, pour toute réservation d’hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
01 47 75 92 90
www.elyseeshotels.com
Demandez le tarif Caritat

Qu'allez vous apprendre pendant la formation ?

Module 1 – Initiation au logiciel R (1 jour)

• Découvrir le logiciel R. Effectuer des calculs. Charger et manipuler des données. Charger les packages
• Exemple d’utilisation sur une base de données en assurance automobile
• Restituer des résultats. Interaction avec Word et Excel

Voir les détails du module 1


Module 2 – Statistiques de base (1 jour)

• Statistiques descriptives. Variables. Echantillon et population
• Probabilités. Estimateurs. Lois usuelles. Théorèmes fondamentaux
• Statistiques inférentielles. Tests statistiques

Voir les détails du module 2


Module 3 – Analyse multivariée (1 jour)

• Rappels de géométrie euclidienne
• Analyse en composantes principales
• Analyse factorielle des correspondances
• Analyse des correspondances multiples

Voir les détails du module 3


Module 4 – Séries temporelles (1 jour)

• Bruit blanc
• Tendance d’une série temporelle
• Saisonnalité d’une série temporelle
• Processus stationnaires
• Processus Moyennes mobiles MA(q)
• Processus Auto-régressifs AR(p)
• Processus Auto-régressifs et Moyennes mobiles ARMA(p,q)
• Prédictions
• Estimation du modèle

Voir les détails du module 4


Module 5 – Modélisation (2 jours)

• Modèles linéaires
• Modèles GLM
• Modèles GAM
• Mise en œuvre
• Modèles dynamiques
• Provisionnement et chain ladder
• Modèles factoriels
• Bootstrap et provisionnement
• Modèles de Lee et Carter sur les tables de mortalité

Voir les détails du module 5

Méthodes et outils pour l'Actuariat

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