Assurance Crédit-Caution
Tarification en réassurance Non-Proportionnelle IARD

Programme de la formation

 

Jours 1 et 2 : Crédit-Caution

  • Crédit : principes ; différents types d’assurance-crédit ; polices ; obligations et services ; risque crédit, analyse et mitigation ; prix ; sinistres et indemnisation ; recours
  • Caution : principes ; différents types de cautions ; contrats de caution, textes ; risque caution ; analyse et mitigation ; prix ; appels en garantie ; sinistres et recours

 

Jour 3 : Tarification réassurance Non-Proportionnelle IARD : Introduction à la tarification en réassurance - Rappel des notions fondamentales et des grands principes

  • Principes fondamentaux de la tarification en Réassurance
    • Tarification Réassurance vs Tarification Assurance
    • Caractère essentiel des données dans la tarification en Réassurance Non-Proportionnelle      
  • Notions essentielles en matière de tarification Réassurance Non-Proportionnelle
    • Définitions préalables nécessaires à la tarification et mesure de l’exposition
    • Clauses techniques contractuelles intervenant dans la tarification
  • Exemples concrets et études de cas

 

Jours 4 et 5 : Tarification réassurance Non-Proportionnelle IARD 

  • Tarification en fonction de la sinistralité
    • Méthode statistique déterministe (Burning Cost)
      • La tarification d’un excédent de sinistre (XS) pour une branche à développement court
      • La tarification d’un XS pour une branche à développement long
      • Les limites de l’approche statistique
    • Méthodes probabilistes stochastiques (sinistres graves)
      • L’intérêt de la méthode : tranches non travaillantes par risque et/ou conflagration
      • La tarification selon les modèles paramétriques (Pareto, Poisson…)
      • La modélisation de la charge de sinistre annuel (franchises et/ou limites aggregate)
      • La tarification selon la loi log-normale
      • La couverture Stop-Loss
  • Tarification à l’exposition
    • La tarification selon le profil de portefeuille
    • Analyse de la structure de la tarification de l’assureur
    • Eclatement de la prime par tranche d’exposition
  • Tarification des événements naturels
    • La tarification sur la base de l’expérience sinistre
    • La tarification sur la base des expositions
  • Evaluer la qualité d’une tarification
    • Comparaison des différentes techniques présentées
    • Critères de choix d’un modèle plutôt qu’un autre
    • Tarification technique vs contraintes liées à l’équilibre offre/demande     

En pratique


Prochaine date :
Du 15 au 19 octobre 2018
Réalisable jours 1, 2; puis 3, 4 et 5

Horaires :
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix : 9 750 € TTC
ou 7 500 € TTC (pour un minimum de 3 participants)

Lieu : Caritat, 5 rue Tronchet Paris 8ème
Indication d'hébergement

Session suivante : En 2019 (également disponible en intra-entreprise sur demande)

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
- Tél : 01 47 75 92 90
- Mail : hotels@elyseeshotels.com
- Site web : www.elyseeshotels.com
Précisez que vous venez de la part de Caritat.

Qui anime cette formation ?

dominique charpentier
Dominique CHARPENTIER
Ancien dirigeant des entreprises et divisions pratiquant l’assurance-crédit commerciale et financière.

bénédicte dollfus
Bénédicte DOLLFUS
Ancien Délégué Général de réassurance en France, elle a exercé diverses missions de conseil et de formation, y compris en Afrique. DGA Délégué Afrique.

laurent batisse
Laurent BATISSE
Actuaire indépendant, membre associé de l’Institut des Actuaires. Après 15 années d’expérience opérationnelle (tarification, réassurance, Solvabilité II…) notamment dans la branche assurances dommages d’un grand acteur de la bancassurance, Laurent BATISSE est consultant et formateur. En 2015, il a fondé la société Actualib'.