Retour au catalogue - formation actuaire actuariat

A qui s'adresse cette formation ?

Aux actuaires et aux collaborateurs des directions techniques, comptables et financières des sociétés d'assurance et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l'audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Maîtriser les méthodes de valorisation d’un portefeuille de contrats en assurances de personnes, d’un point de vue analytique et dans la perspective d’une gestion des risques organisée dans l’entreprise et de la mise en place de modèles internes.

Comment ?

Les cours théoriques sont complétés, pendant la formation, par des travaux pratiques sur Excel.

Quels sont les pré-requis ?

Bonnes notions de base techniques et financières en assurance vie.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

La formation
en pratique

Quand et où se déroule la formation ?

20 et 21 mai 2010
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30

Lieu à préciser, Paris centre.

Combien coûte la formation ?

1 950 € HT + TVA 19,60%,
soit 2 332,20 € TTC.
Les frais de participation couvrent les deux journées de formation, la documentation complète, les deux déjeuners et les pauses café.

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l’étranger, pour toute réservation d’hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
01 47 75 92 90
www.elyseeshotels.com
Demandez le tarif Caritat

LA NOTION DE VALEUR EN ASSURANCE VIE

Qu'allez vous apprendre pendant la formation ?

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :
Formation continue actuariat - PPC Actuaire
Elle est proposée en partenariat avec
Optimind - Formation Valeur - EV - MCEV - Assurance vie

Introduction : Évolution de la culture du risque

- La valeur : aspects réglementaires (Solvabilité 2), comptables (IFRS), communication financière (EEV)
- Intégration de la valeur dans la gestion des risques (ERM)

Embedded Value ou Valeur Intrinsèque (EV)

- Généralités
- Embedded Value déterministe :
- Traditional Embedded Value (TEV)
- Embedded Value stochastique :
- European Embedded Value (EEV)
- Market Consistent Embedded Value (MCEV)
- Modélisation

Élaboration d’un modèle interne (contexte Solvabilité 2)

- Étapes clés
- Notion de modélisation stochastique
- Tests de validation

Pilotage et reporting

- Analyse des mouvements
- New Business
- Mesures de sensibilité

Projections déterministes

- Méthodologie
- Application pratique sur un contrat d’épargne en euro

Génération de scénarios économiques

- Modélisation stochastique
- Processus de simulation : Monte Carlo, Bootstrap
- Application numérique : taux d’intérêt, actions

Évaluation cohérente avec le marché

- Théorie « risque-neutre »
- Théorie des déflateurs
- Application numérique

Conclusion

- Les points-clés d’un rapport d’Embedded Value
- Rappel des informations vues au cours de la formation