La notion de valeur en assurance vie

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Introduction : Évolution de la culture du risque

  • La valeur : aspects réglementaires (Solvabilité II), comptables (IFRS), communication financière (EEV)
  • Intégration de la valeur dans la gestion des risques (ERM)

Embedded Value ou Valeur Intrinsèque (EV)

  • Généralités
  • Embedded Value déterministe : Traditional Embedded Value (TEV)
  • Embedded Value stochastique :
    • European Embedded Value (EEV)
    • Market Consistent Embedded Value (MCEV)

–> Cette partie est illustrée d’exemples en épargne

Élaboration d’un modèle interne (contexte Solvabilité II)

  • L’importance de la modélisation prospective
  • Les étapes clés
  • La modélisation stochastique
  • Processus de simulation : Monte Carlo, Bootstrap
  • Application numérique : taux d’intérêt, actions
  • Tests de validation
  • Différence entre la théorie « risque-neutre » et le « monde réel ».

–> Application pratique sur un contrat en épargne

Pilotage et reporting

  • Mesures de sensibilité
  • New Business
  • Analyse des mouvements
  • Les points-clés d’un rapport d’Embedded Value au travers d’un exemple

Conclusion

  • Vers une gestion cohérente
Formation proposée en partenariat avec :
Dernière date

26 septembre 2018

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1220 € HT
  • TVA 20%
  • 1464 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2019

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Nos formateurs

Pierre PORET

Actuaire manager expert sur les travaux de modélisation prospective. Membre de l’Institut des Actuaires. Il a réalisé des missions de modélisation prospective sur différents modèles internes. Il co-anime enfin le Groupe de Travail d’Optimind sur le multinorme.

Leonel NGOMO

Consultant chez Optimind, il a réalisé plusieurs missions de valorisation et de modélisation.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires et aux collaborateurs des directions techniques, comptables et financières des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l’audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Maîtriser les méthodes de valorisation d’un portefeuille de contrats en assurances de personnes, d’un point de vue analytique et dans la perspective d’une gestion des risques organisée dans l’entreprise et de la mise en place de modèles internes.

Comment ?

Les cours théoriques sont complétés, pendant le stage, par des travaux pratiques sur Excel.

Quels sont les prérequis ?

Bonnes notions de base techniques et financières en assurance vie.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Témoignages

  • «Le programme est très opérationnel. »GD, Manager études actuarielles - NATIXIS
  • «Formation complète avec des exemples pertinents. »DC, Actuaire associé et Chef de projet actuariat - MAIF
  • «Le contenu est clair, précis. Le professeur est très disponible et à l'écoute. »LY, Chargé d'études actuarielles - ALLIANZ
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