Mettre en oeuvre la modélisation ALM en assurance vie

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Introduction

  • Rôles et contexte d’utilisation des modèles actif-passif
  • Les principes de projection du bilan
  • Enjeux et complexité de mise en oeuvre

L’architecture d’un modèle ALM

  • Approche modulaire et méthode de constitution
  • La structure du modèle actif-passif
  • Étapes de projection et de mise en place de l’outil

Données et hypothèses de projection

  • Mise en perspective des problématiques d’alimentation du modèle
  • Précision, complétude et agrégation des données (Grouping et granularité des Model Points)
  • Calibrage des hypothèses du modèle ALM (Actif, Passif & générateur de scénarios économiques)
  • Processus de contrôle de la qualité de données et d’hypothèses de simulation

Profiter de l’expérience de cas pratiques réels

  • Implémentation des blocs constitutifs du modèle ALM d’un fonds en euros
  • De l’alimentation du modèle à la création d’indicateurs d’aide à la décision
  • Mesure du risque et indicateurs avancés
  • Analyse des premiers résultats simulés
  • Test de convergence, analyse de sensibilités et pertinence des résultats

Prochaines étapes

  • De la modélisation à l’aide à la décision
  • Éléments de réflexions entre le modèle ALM et le modèle interne

 

Réduction de 15% en cas d’inscription simultanée à la formation

« Comprendre la gestion actif-passif en assurance vie » du 5 novembre 2018.

Dernière date

6 novembre 2018

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1220 € HT
  • TVA 20%
  • 1464 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2019

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Romain FITOUSSI

Membre qualifié de l’Institut des Actuaires, ancien responsable de l'allocation stratégique chez BNP Paribas Cardif. Il est désormais responsable des Investissements, de la modélisation ALM et du contrôle de gestion chez MUTEX.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires et gestionnaires actif-passif des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de l’audit et du conseil, aux product managers, allocataires d’actifs, structureurs des sociétés de gestion, et à toute personne désireuse de maîtriser la modélisation actif-passif en assurance.

Pour obtenir quoi ?

Connaître et maîtriser les outils de modélisation ALM. Construire un modèle adapté aux contraintes actif-passif.

Réaliser les études techniques et financières en vue de gérer les risques.

Comment ?

Les apports théoriques sont complétés, tout au long de la formation, par des travaux pratiques réalisés sous Excel par les participants.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances de base en modélisation financière ou actuarielle.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Témoignages

  • «Tout est parfait. L'information est communiqué d'une manière fluide. Document clair. »HZ, Responsable financier - GAT VIE
  • «Diaporama très riche. Le contenu répond à mes attentes. »LG, Actuaire associé - GROUPE AGRICA
  • «Programme dense, contenu bien présenté. Formateur agréable et compétent. »ED, Actuaire associée – AGPM
  • «Forme, documents et formateur parfaits. »AD, Chargée d’études statistiques - SMAVIE BTP
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