Modélisation des risques catastrophes dans le cadre d’un modèle interne ou de l’ORSA

Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Réglementation

  • Synthèse sur Solvabilité II
  • Le pilier 1 et les modèles internes, normes applicables, conditions d’utilisation et tests, politique de modification
  • Le pilier 2 et l’ORSA
  • Processus d’approbation d’un modèle interne auprès de l’ACPR : calendrier et déroulements de la pré-candidature et de la candidature, documentation à produire

Phase préalable

  • Cartographie des risques, identification des risques majeurs et des périls Cat
  • Analyse des données internes : inventaire, qualité et tests, sélection des données appropriées en fonction des périls
  • Données externes

Cahier des charges d’un modèle interne

  • Etude de besoin
  • Définition du périmètre
  • Choix d’architecture
  • Plan de réalisation et budget

Passage du modèle interne à l’ORSA

  • Différences d’objectifs
  • Adaptation du modèle « ORSA » : changements d’hypothèses et de paramétrage, mise en adéquation avec une évaluation dynamique et prospective

Mesure et atténuation du risque pour les périls Cat

  • Techniques d’atténuation du risque
  • Évaluation empirique du risque, modélisation du risque
  • Agrégation des risques

Approches de modélisation des différents périls

  • Estimation des expositions
  • Systèmes d’informations géographiques
  • Données manquantes
  • Définition des périls
  • Présentation de différentes approches pour les différents périls Cat

Agrégation des périls et intégration du modèle

  • Analyse des corrélations ou dépendances
  • Choix des liens : copules ou matrices de corrélation ?
  • Agrégation des périls Cat
  • Rattachement du modèle interne des périls Cat à la formule standard ou à un modèle intégral

Analyse et exploitation des résultats

  • Critères de validation interne
  • Comparaison avec l’historique
  • Recalibrage des résultats
  • Tests de sensibilité
  • Impacts sur le SCR

Extension à l’ORSA

  • Adaptation des paramètres de modélisation à l’ORSA
  • Intégration du modèle des périls Cat dans l’ORSA
  • Impacts sur l’évaluation globale des risques et de la Solvabilité
Dernière date

15 et 16 octobre 2018

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 2000 € HT
  • TVA 20%
  • 2400 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2019

Durée

2 jours

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Romain NOBIS

Actuaire certifié IA.
Actuaire de SMACL Assurances

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires, aux chargés d’études actuarielles, techniciens d’actuariat et collaborateurs des services techniques et bureaux d’études des sociétés d’assurance et de réassurance et des mutuelles.

Pour obtenir quoi ?

Connaître les pré-requis à une approbation de modèle interne. Identifier les exigences et découvrir les principales méthodes de modélisation des périls catastrophes en modèle interne ou ORSA.

Comment ?

Les apports théoriques sont complétés par des travaux pratiques d’application, basés sur des cas réels, effectués sur Excel et R pendant la formation.

Quels sont les prérequis ?

Connaissance actuarielles de base en assurance non-vie. Notions Solvabilité II.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques. 

Témoignages

  • «Bon équilibre entre pratique et théorie. »AY, Chargé des contrôles permanents et des risques - PACIFICA
  • «Le programme est tel qu’annoncé : le contenu est très clair. Le formateur est à recommander. »JM, Chargé d’études actuarielles - GROUPAMA SA
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