Pilotage et allocation des actifs dans le contexte Solvabilité II

Programme de la formation

Cette formation donne aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires :
  
 
Cette formation est proposée en partenariat avec
 

Comprendre le contexte technique et réglementaire des actifs sous Solvabilité II

 

La formule standard

  • Cartographie des risques de marché selon le Pilier 1
  • Modélisation des risques financiers et de défaut dans la formule standard
  • Rappels : construction du bilan prudentiel S2 et calcul complet de SCR et de MCR

ORSA : Besoin global de Solvabilité et analyse prospective

  • Adéquation des risques standards au profil de risque spécifique
  • Construction d’un scénario central de développement
  • Mesure d’impact de l’allocation d’actifs sur les risques financiers

Stress tests

  • Construction de scénarii alternatifs tenant compte de dérives financières futures
  • Présentation d’un cas pratique

Appétence et pilotage

  • Expression d’une appétence au risque dans le contexte S2
  • Tolérance au risque et préparation des limites Marché
  • Utilisation de l’ORSA pour mesurer l’impact d’un changement d’allocation d’actifs
 
Des exemples concrets seront déroulés tout au long de la formation, afin d'illustrer les concepts théoriques.

 

En pratique


Dernière date :
En 2018 (également disponible en intra-entreprise sur demande)

Horaires :
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix : 1 220 € HT + TVA 20%, soit 1 464 € TTC.

Lieu : Caritat, 5 rue Tronchet Paris 8ème
Indication d'hébergement

Session suivante : En 2018 (également disponible en intra-entreprise sur demande)

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel
- Tél : 01 85 34 72 00
- Mail : hotels@elyseeshotels.com
- Site web : http://elysees.hotusa.com/caritat/
Précisez que vous venez de la part de Caritat.

Qui anime cette formation ?

frank boukobza
Frank BOUKOBZA
Membre qualifié de l’Institut des Actuaires, actuaire-conseil, dirigeant du cabinet Actuelia.