Pratique du calcul du Bilan prudentiel, du Best Estimate et du SCR en assurance non-vie

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Quelle que soit votre fonction dans l’entreprise, vous pourrez vous situer dans la chaîne des risques d’une société d’assurance et découvrir de qui vous dépendez et qui vous alimentez en matière d’information. À partir d’exemples de portefeuilles concrets et réalistes, vous apprendrez et comparerez l’approche déterministe Solvabilité I et l’approche stochastique Solvabilité II. Chaque risque de la formule standard sera analysé, expliqué et mesuré. Vous découvrirez leurs poids relatifs.

Vous vous familiariserez avec les phénomènes de corrélation, de dépendance et de diversification.
Enfin vous vous sensibiliserez au calcul de la marge de solvabilité (comptabilité prudentielle) et à sa couverture (comptabilité internationale).

Analyse des différentes causes de volatilité du résultat

Historique de la notion de solvabilité

  • Solvabilité I. Analyse critique.
  • Solvabilité II et les réponses qu’elle apporte

Présentation des règles comptables IFRS

  • Bilan solvabilité I / Bilan solvabilité II
  • Impact et changement au 31.12.2012

Prise en main du logiciel de simulation

  • Comment modéliser le risque d’actif
  • Particularité de la marge de risque en assurance non vie
  • Comment modéliser le risque de passif
  • Prendre en compte la réassurance
  • Comprendre et paramétrer la matrice de corrélation

Applications et sensibilité

  • Tester différents jeux de paramètres :
    • méthodes de tarification
    • variations de la sinistralité
    • traités de réassurance
    • etc.
  • Découvrir les conséquences sur la volatilité du résultat
  • Tester la sensibilité aux hypothèses de corrélation

Conclusion

Le modèle standard versus un modèle interne
Dernière date

5 juillet 2018

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1220 € HT
  • TVA 20%
  • 1464 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2019

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Hervé NESSI

Directeur technique à la CCR, membre qualifié de l’Institut des Actuaires.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires, chargés d’études et collaborateurs des services techniques, comptables, financiers et directions des risques des sociétés d’assurance non-vie et de réassurance, des courtiers, de l’audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre et analyser les causes de la volatilité du résultat de l’entreprise. Utiliser le modèle standard comme modèle interne simplifié. Détailler les opérations de passage à Solvabilité II en matière d’inventaire et de liasses des comptes.

Comment ?

Les apports théoriques et historiques sont complétés par des travaux pratiques réalisés sous Excel/Java par les participants, grâce à un logiciel pédagogique conçu à cet effet et présenté par le formateur.

Quels sont les prérequis ?

Bonnes notions de base en assurance non-vie.

Les travaux pratiques seront réalisés sur des ordinateurs portables fournis par Caritat.

Témoignages

  • «La forme et le contenu des exposés sont pertinents. »FOY, Chargée de risques techniques - PACIFICA
  • «Documents, supports adaptés à la formation. Bonne pédagogie du formateur ! »JPS, Actuaire études techniques - AVIVA ASSURANCES
  • «Programme offrant une vision globale de Solvabilité II, puis bloc par bloc. Outil pédagogique simplifié permettant d’illustrer la théorie. Appréciable. Points de vue et expérience du formateur très intéressant. »AB, Chargée d'études statistiques - MATMUT
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