Pratique du calcul du Bilan prudentiel, du Best Estimate et du SCR en épargne retraite

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Quelle que soit votre fonction dans l’entreprise, vous pourrez vous situer dans la chaîne des risques d’une société d’assurance et découvrir de qui vous dépendez et qui vous alimentez en matière d’information.
À partir d’exemples de portefeuilles concrets et réalistes, vous apprendrez et comparerez l’approche déterministe Solvabilité I et l’approche stochastique Solvabilité II. Chaque risque de la formule standard sera analysé, expliqué et mesuré. Vous découvrirez leurs poids relatifs.
Vous vous familiariserez avec les phénomènes de corrélation, de dépendance et de diversification.
Enfin vous vous sensibiliserez au calcul de la marge de solvabilité (comptabilité prudentielle) et à sa couverture (comptabilité internationale).

Analyse des différentes causes de volatilité du résultat

Historique de la notion de solvabilité

  • Solvabilité I. Analyse critique.
  • Solvabilité II et les réponses qu’elle apporte

Présentation des règles comptables IFRS

  • Bilan solvabilité I / Bilan solvabilité II
  • Impact et changement au 31.12.2013

Prise en main du logiciel de simulation

  • Comment modéliser le risque d’actif
  • Interdépendance entre risque d’actif et risque de passif en épargne-retraite
  • Comment modéliser le risque de passif
  • Comprendre et paramétrer la matrice de corrélation

Applications et sensibilité

  • Tester différents jeux de paramètres :
    • frais sur les primes et/ou sur l’épargne,
    • loi de rachat,
    • choix du mode de sortie en capital ou en rente,
    • politique de distribution de PB,
    • longévité des rentiers,
    • mortalité
  • Découvrir les conséquences sur la volatilité du résultat
  • Tester la sensibilité aux hypothèses de corrélation

Conclusion

Dernière date

13 mars 2018

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1220 € HT
  • TVA 20%
  • 1464 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2019

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Hervé NESSI

Directeur technique à la CCR, membre qualifié de l’Institut des Actuaires.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires, chargés d’études et collaborateurs des services techniques, comptables, financiers et directions des risques des sociétés d’assurance vie et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l’audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre et analyser les causes de la volatilité du résultat de l’entreprise. Utiliser le modèle standard comme modèle interne simplifié. Détailler les opérations de passage à Solvabilité II en matière d’inventaire et de liasses des comptes.

Comment ?

Les apports théoriques et historiques sont complétés par des travaux pratiques réalisés sous Excel/Java par les participants, grâce à un logiciel pédagogique conçu à cet effet et présenté par les formateurs.

Quels sont les prérequis ?

Bonnes notions de base en assurance vie.

Les travaux pratiques seront réalisés sur des ordinateurs portables fournis par Caritat.

Témoignages

  • «Clair, constructif alliant pratique et théorie. »JL, Actuaire associé - HSBC ASSURANCES VIE
  • «Très bonne pédagogie du formateur, support complet. »TOB, Souscripteur d'assurance collective – LA MUTUELLE GENERALE
  • «Bonne mise en perspective. La formation permet d'avoir une bonne vision globale des avantages et limites de la Solvabilité II. »AP, Directeur général - Actuaire qualifié - R2E, RETRAITE EPARGNE EXPERTISE
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