Tarification des risques graves en assurance IARD

Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Rappel des techniques de base

  • Prime pure établie à partir de fréquences et de coûts moyens
  • Quelques résultats de marché

Importance des sinistres graves

  • Définition d’un sinistre grave
  • Exemples de sinistres graves pour diverses garanties
  • Relativité des sinistres graves

Description des impacts sur les diverses approches techniques

Comment les sinistres graves influencent :
  • la tarification
  • les provisions
  • les budgets
  • la volatilité des résultats
  • le choix de la réassurance

Exemple complet en tarification automobile

Intégration dans les tarifs « a priori » (tarification véhicule individuel) et dans les tarifs « a posteriori » (expérience d’une flotte) :
Introduction
  • Quelles contraintes pour passer d’un risque individuel à un groupement ?
Observations sur un portefeuille
  • Diverses techniques mises en place (actualisation, liquidation, les sinistres graves)
  • Principe général de tarification
  • Détermination des fonctions de distribution des sinistres :
    • présentations théoriques
    • méthodes pratiques
Traitements au niveau d’une flotte
  • Recherche du seuil
  • Tarification selon l’expérience de la flotte (sous-crête)
  • Tarification selon l’expérience du portefeuille (sur-crête)
Combinaison tarif « a priori » et tarif « a posteriori »
  • Présentation générale
  • Modes pratiques :
    • détermination du coefficient de crédibilité
    • coefficient d’expérience.
Surveillance de portefeuille
  • Impact des divers paramètres :
    • actualisation
    • liquidation
    • graves

Approches dans le cadre d’autres assurances dommages

Les événements naturels (« cat’nat’ »)
Ils génèrent les sinistres les plus importants supportés par les assureurs.
  • Exposition maximale possible
  • Fréquence de ces événements
  • Rareté des phénomènes les plus extrêmes
Les risques incendie
Moins extrêmes, ils représentent cependant des montants très importants par rapport aux sinistres moyens.
  • Limites de valeur extrême
  • Modifications de portefeuilles
  • Tendances s’entremêlant avec la volatilité des résultats
Dernière date

20 et 21 septembre 2018

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 2000 € HT
  • TVA 20%
  • 2400 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2019

Durée

2 jours

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Michel LUZI

Membre qualifié de l’Institut des Actuaires, 30 ans d’expérience en réassurance et en assurance directe dans des fonctions techniques, commerciales, surveillance et conseil. Michel anime régulièrement des formations pour des publics de techniciens et de non-techniciens

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires, chargés d’études actuarielles, techniciens d’actuariat et collaborateurs des services techniques et bureaux d’études des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l’audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Identifier les risques graves et/ou extrêmes en assurance non-vie. Comprendre l’impact des graves sur les mécanismes de tarification. Connaître les principales méthodes de calcul des tarifs.

Comment ?

Les apports théoriques sont complétés par des travaux pratiques d’application, basés sur des cas réels, effectués sur Excel pendant la formation.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances techniques de base en assurance non-vie.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Présentation du poids des graves dans la tarification : 
    • présentant généralement de larges incertitudes du fait de leur forte intensité et de leur faible fréquence.
  • Présentation de techniques adaptées en fonction de la nature des risques : 
    • Evènements naturels, flottes automobiles, risques industriels…

Témoignages

  • «Les supports audio permettent d’insister a posteriori sur ce qui est important. Exercices pratiques et corrigés utiles. Formateur très pédagogue, avec beaucoup de recul et d’humilité. »RA, Risk Manager – LA FRANÇAISE AM
  • «Formation approfondie et illustrée d'exemples concrets. Très utile pour l'avenir. »PB, Direction de la Solvabilité et de l’Actuariat – PACIFICA
  • «La formation offre les différences de réflexion à avoir plutôt qu’une méthode académique. C’est surprenant, mais c’est sans doute le mieux. Une tête bien faite, plutôt que bien remplie ! »AR, Chargé d’études actuarielles – MAAF ASSURANCES
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