Construire un générateur de scénarios économiques

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Introduction : Pourquoi mettre en place un ESG (Générateur de scénarios économiques)?

  • Le rôle d’un ESG, quel contexte, que peut-on en attendre ?
  • Les approches risque-neutre (calculs de provisions) et historique (ORSA et ALM)
  • Les points d’attention majeurs
  • Les principes de construction, d’estimation et de mise en oeuvre
  • Discussion sur la structure de dépendance entre les risques

Exemple numéro 1 : un GSE « risque neutre »

  • La structure du modèle
  • Le calibrage des paramètres
  • Le choix du modèle de taux en période de taux négatifs

Exemple numéro 2 : un GSE « historique »

  • La structure du modèle
  • Le calibrage des paramètres
  • Quelle articulation avec le GSE « risque neutre » dans le cadre de l’ORSA ?
Formation proposée en partenariat avec :
Dernière date

8 octobre 2018

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1220 € HT
  • TVA 20%
  • 1464 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2019

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Nos formateurs

Frédéric PLANCHET

Actuaire agrégé, docteur en sciences de gestion, professeur à l’ISFA, associé au cabinet PRIM'ACT.

Sugiban RATNASOTHY

(ISFA), consultant chez PRIM’ACT depuis 2013.

Montassar TAMMAR

(ISFA), Actuaire IA associé, consultant chez PRIM’ACT depuis 2013.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires et autres collaborateurs des directions techniques et financières des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de l’audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre l’utilité des générateurs de scénarios économiques. Connaître les méthodes de construction. Maîtriser les paramètres des modèles. Savoir utiliser un générateur de scénarios dans le contexte Solvabilité II / IFRS.

Comment ?

Les apports théoriques alternent, tout au long du stage, avec des travaux pratiques d’application réalisés sur Excel.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances de base en statistique.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Témoignages

  • «Formateurs agréables, communicants et pédagogues. »AG, Actuaire Gestion Actif-Passif – CARAC
  • «Excellente connaissance du sujet et bon rythme (bon panorama des problématiques avec focus sur des exemples concrets). »GD, Responsable LPI – HSBC
  • «Les explications des formateurs étaient absolument claires avec la présentation bien structurée. Grâce à une discussion, Monsieur PLANCHET a résolu un problème qui était resté dans ma tête avant ce cours. Merci beaucoup ! »WW, Actuaire indépendant
Inscrivez-vous à notre newsletter

Pour recevoir toutes les dernières informations