Provisionnement stochastique en assurance non-vie

Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

La problématique du provisionnement dans l’optique Solvabilité II

Introduction

  • Modèles déterministes / modèles stochastiques
  • Vision à l’ultime / vision à un an

L’approche Chain-Ladder et quelques modèles déterministes

Une première mesure de l’incertitude : le modèle de Mack (93)

  • Définition du modèle et des hypothèses sous-jacentes
  • Mise en application et test des hypothèses

Modèles stochastiques

  • Rappel sur les GLM
  • Les modèles de Mack et ODP (Poisson sur-dispersé)
  • Simulation d’une distribution par bootstrap non paramétrique
  • Cas pratique : mise en oeuvre du modèle ODP

En pratique

  • Quels ajustements pratiques
  • La modélisation : des hypothèses aux résultats
  • Un cas pratique complet

Pour approfondir

  • La vision à un an
  • Modélisation des dépendances
  • Les modèles bayésiens
Date

3 et 4 octobre 2019

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 2100 € HT
  • TVA 20%
  • 2520 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Durée

2 jours

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Xavier MILHAUD

Actuaire certifié et Maître de Conférences associé à l’ISFA Lyon, Membre de l’Institut des Actuaires et Ingénieur en Informatique et Mathématiques Appliquées.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires et tous collaborateurs des directions techniques des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l’audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Renforcer ses compétences techniques par un exposé complet des méthodes stochastiques de calcul de la provision pour sinistres à payer, dans la perspective des évolutions ’Solvency II’, modèles internes, normes IFRS/IAS…

Comment ?

Les apports théoriques sont complétés, tout au long de la formation, soit par des travaux pratiques réalisés sous Excel par les participants, soit par des illustrations concrètes de mise en œuvre sous « R » présentées par le formateur.

Quels sont les prérequis ?

Bonnes notions de base en statistiques.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Une vision panoramique des techniques de provisionnement, déterministes et stochastiques
  • Des adaptations à divers contextes opérationnels

Témoignages

  • «Programme bien suivi et bien expliqué. Documents et travaux pratiques très explicites. »DK, Chargé d'études statistiques en risques – CARREFOUR
  • «Exposé clair et appliqué, mise en pratique directe très appréciable. »CK, Actuaire certifié - Risk management – CNP
  • «Formateur pédagogue, accessible et dynamique. La documentation est très bien faite. J'ai particulièrement apprécié le format des exercices sous Excel, avec la possibilité d'avoir la correction en direct, et donc, de pouvoir suivre les commentaires dans l'instantanéité. »CF, Chargée d'études actuarielles – MMA
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