À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires et tous collaborateurs des directions techniques des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l’audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Renforcer ses compétences techniques par un exposé complet des méthodes stochastiques de calcul de la provision pour sinistres à payer, dans la perspective des évolutions ’Solvency II’, modèles internes, normes IFRS/IAS…

Quels objectifs pédagogiques ?

Maîtriser les différents modèles de provision.

Maîtriser le calcul de l’erreur d’incertitude d’estimation des provisions.

Savoir analyser et interpréter les résultats.

Quelles méthodes mobilisées ?

Les apports théoriques sont complétés, tout au long de la formation, soit par des travaux pratiques réalisés sous Excel par les participants, soit par des illustrations concrètes de mise en œuvre sous « R » présentées par le formateur.

Quels sont les prérequis ?

Bonnes notions de base en statistiques.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.