Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Programme de la formation
Quelle que soit votre fonction dans l’entreprise, vous pourrez vous situer dans la chaîne des risques d’une société d’assurance et découvrir de qui vous dépendez et qui vous alimentez en matière d’information.
À partir d’exemples de portefeuilles concrets et réalistes, vous apprendrez et comparerez l’approche déterministe Solvabilité I et l’approche stochastique Solvabilité II. Chaque risque de la formule standard sera analysé, expliqué et mesuré. Vous découvrirez leurs poids relatifs.
Vous vous familiariserez avec les phénomènes de corrélation, de dépendance et de diversification.
Enfin vous vous sensibiliserez au calcul de la marge de solvabilité (comptabilité prudentielle) et à sa couverture (comptabilité internationale).
Analyse des différentes causes de volatilité du résultat
Historique de la notion de solvabilité
- Solvabilité I. Analyse critique.
- Solvabilité II et les réponses qu’elle apporte
Présentation des règles comptables IFRS
- Bilan solvabilité I / Bilan solvabilité II
- Impact et changement au 31.12.2013
Prise en main du logiciel de simulation
- Comment modéliser le risque d’actif
- Interdépendance entre risque d’actif et risque de passif en épargne-retraite
- Comment modéliser le risque de passif
- Comprendre et paramétrer la matrice de corrélation
Applications et sensibilité
- Tester différents jeux de paramètres :
- frais sur les primes et/ou sur l’épargne,
- loi de rachat,
- choix du mode de sortie en capital ou en rente,
- politique de distribution de PB,
- longévité des rentiers,
- mortalité
- Découvrir les conséquences sur la volatilité du résultat
- Tester la sensibilité aux hypothèses de corrélation
