Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Programme de la formation
Calculs et fonction de base en finance
- Rappel des fonctions mathématiques usuelles en lien avec leur utilisation dans la finance
- Rappel de la notion de dérivée
- Calculs financiers liés au consensus
Valorisation
- Valorisation : rappel sur les Obligations
- Valorisation des actions : actualisation des flux de dividendes (Gordon Shapiro et Bates)
- Exemple d’un système expert de valorisation par prime de risque
- Valorisation des portefeuilles : calcul de performance
Modèle de valorisation à partir de régressions linéaires multiples
- Rappel sur la régression linéaire
- Régression et MEDAF
- Utilisation dans le cadre de la valorisation des actions : amélioration et sélection de régressions linéaires
Rappel Stat base
- Loi de probabilité
- Densité de probabilité
- Variable aléatoire
- Variable centrée réduite
- Loi binomiale
- Loi normale
- Calcul de la moyenne (moyenne mobile)
- Calcul volatilité (histo, instantanée, annualisation)
- Ratio de Sharpe
- RSI
Statistiques
- CAPM
- Rappel calcul matriciel
- Calcul du portefeuille sur la frontière efficiente
- V=tPXP, Tracking error, Value at Risk
Gestion des futures et options
- Black & Scholes
- Calcul des flux d’appel de marge pour les futures, les options
Data mining
- ACP
- AFD
- Classification ascendante hiérarchique
