Solvabilité II

Cette formation donne 252 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Module 1 : Mesurer la richesse économique et quantifier le risque sous SII

  • JOUR 1 : Introduction et Pilier I
    • Introduction de la chaîne de valeurs du Business model d’un organisme d’assurance
      • Comprendre les raisons du contrôle, le contexte réglementaire et la hiérarchie des textes de loi
    • Mesurer la richesse économique des organismes d’assurance
      • Comprendre le passage du bilan comptable au bilan prudentiel
      • Comprendre la construction du bilan prudentiel (avec approfondissements sur le calcul des provisions techniques, le calcul des impôts différés) avec des exemples sur Excel
      • Mesurer le niveau de richesse de l’organisme d’assurance

 

  • JOUR 2 : Pilier I 
    • Mesurer le risque de l’organisme d’assurance
      • Comprendre l’approche « formule standard »
      • Comprendre le calcul et la signification des différents modules de risques, avec exemples
      • Mesurer le niveau des risques de l’organisme d’assurance (calcul du SCR et MCR)
    • Déterminer la solvabilité de l’entreprise
      • Comprendre la signification des indicateurs de solvabilité
      • Approche critique et premiers pas vers l’ORSA

 

Module 2 : L’ORSA, un outil d’aide à la décision

  • JOUR 1 : Pilier II
    • L’ORSA, un processus intégré dans le système de gestion des risques
      • Comprendre l’intérêt d’un processus ORSA
      • Identifier les étapes du processus ORSA et la méthodologie de travail

 

  • JOUR 2 : Pilier II 
    • Approche pratique de l’ORSA au travers d’un exemple
      • Mise en pratique – Etude de cas pour la réalisation d’un ORSA
      • Comprendre les enjeux des stress tests et savoir les interpréter
      • Initiation à l’appétence aux risques

 

Module 3 : Principes du Risk Management sous SII et l’ensemble du reporting SII

  • JOUR 1 : Le système de gestion des risques introduit par SII
    • Comprendre le système de gestion des risques instauré par Solvabilité II
    • Comprendre la notion de « Compétence et Honorabilité »
    • Comprendre le rôle de l’AMSB
    • Comprendre le rôle des fonctions clés
    • Comprendre les politiques écrites

 

  • JOUR 2 : Comprendre le reporting attendu par la directive SII
    • Comprendre le reporting QRT et ENS
      • Comprendre le format de reporting européen
      • Identifier les informations à communiquer dans les QRT au-delà des travaux du pilier I
    • Identifier le contenu des rapports narratifs
      • Décrypter le contenu des rapports RSR et SFCR
Formation proposée en partenariat avec :
Date

8 et 9 avril,
20 et 21 mai,
21 et 22 juin 2021

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 6000 € HT
  • TVA 20%
  • 7200 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2022

Programme adaptable,
sur-mesure

Nos formateurs

Frank BOUKOBZA

Membre qualifié de l'Institut des Actuaires, actuaire-conseil, dirigeant du cabinet Actuelia.

Kévin MA

En tant qu'actuaire consultant et membre associé de l'Institut des Actuaires, Kévin a accompagné une quinzaine d'organismes sur une palette de sujets touchant aussi bien aux travaux Solvabilité 2 qu'aux travaux actuariels produit et inventaire.

Patrick COHEN

Membre associé de l'Institut des Actuaires, actuaire-conseil, consultant senior du cabinet ACTUELIA. Lauréat du Prix Caritat 2017.

Elise LAURENT

Actuaire consultante sénior au sein du cabinet Actuelia, Elise a notamment participé à la production de travaux Solvabilité 2 pour des organismes d'épargne retraite et santé.

Points clés

Durée du parcours ?

Un programme de 6 jours (42 heures) compatible avec une activité professionnelle. Le Certificat est construit autour de la mise en œuvre d’un projet pédagogique sur un rythme de 2 jours par mois sur 3 mois. Un examen de validation le clôture.

À qui s’adresse ce Certificat ?

Aux personnes intervenant dans les travaux Solvabilité II, aux responsables et opérationnels incarnant les fonctions clés de la « Gestion des Risques » et « Actuariat », aux membres de la Direction Générale, et à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration.

Pour obtenir quoi ?

  • Maîtriser et comprendre les exigences liées à la Directive Solvabilité II,
  • Comprendre les différents mécanismes d’établissement des calculs du pilier 1 et les leviers attachés, disposer de connaissances approfondies sur le pilier 2 et 3 de la Directive,
  • Comprendre les enjeux de la Gouvernance au sens de Solvabilité II et connaître l’ensemble des rapports et états quantitatifs,
  • Obtenir un Certificat Caritat de compétences professionnelles reconnu par la profession.

Quels objectifs pédagogiques ?

  • Sensibiliser les participants aux exigences des trois piliers de la Directive SII,
  • Etre à même de pouvoir appréhender les sujets quantitatifs avec le nouveau ration de solvabilité,
  • Comprendre les thèmes de gouvernance et de gestion des risques (ORSA) ainsi que les exigences de reporting.

Quelles méthodes mobilisées ?

Les apports théoriques sont complétés par des travaux pratiques d’application sous Excel. Un examen final permet de valider l’acquisition du Certificat Caritat.

Quels sont les prérequis ?

Ce parcours nécessite une bonne maitrise d’Excel.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation, et déterminera l’obtention du Certificat.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Un responsable pédagogique expert du domaine, entourés d’un panel d’intervenants spécialisés.
  • Une vision complète de la directive SII, appuyée sur des retours d’expériences et un benchmark du marché.
  • Une présentation sur mesure basée sur des échanges entre les participants et les formateurs.
  • Des exercices pratiques qui illustrent les aspects les plus techniques du Certificat.
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