Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Programme de la formation
Introduction
- Généralités sur la tarification non-vie
- Approches de tarification
Premier exemple : les arbres de classification et de régression (CART)
- Illustrations par exemples d’utilisation
- Construction d’un arbre maximal
- Elagage de l’arbre construit
- Un mot sur la robustesse d’un tel prédicteur : agrégation de modèle
- Travaux pratiques : segmentation et calcul de prime pure par approche Fréquence-Coût moyen ou autre
Agrégation par Forêts Aléatoires (Random Forest)
- Interprétabilité des modèles agrégés
- Construction d’une forêt
- Arbitrage entre corrélation et force d’une forêt
- Prévision et construction de la prime pure
- Extension au cas de données censurées à droite : l’exemple du provisionnement individuel
Bagging et Boosting
- Différences de principe
- Introduction au Gradient Boosting Machine (GBM)
- Sélection des paramètres de tuning
- Performance
- Mise en oeuvre sur un cas réel
