Modèles de tarification IARD et applications

Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour le 5 février 2024

Programme de la formation

Introduction

  • Généralités et étapes de tarification
  • Chaîne des risques en assurance

Utilisation des données

  • Types de données et impact sur la méthode de tarification : agrégées VS segmentées
  • Facteurs de risque discrets et continus
  • Statistiques descriptives et choix préalables à la modélisation
  • Notions d’échantillon test et approches de validation

Identifier les facteurs de risque discriminants

  • Type de modélisation : paramétrique VS non paramétrique
  • Clustering par arbre en amont d’un GLM
  • Significativité d’un modèle

Modélisation GLM Fréquence-Coût Moyen

  • Introduction aux différentes approches
  • Plus loin dans les modèles GLM
  • Modélisation du nombre de sinistres
  1. Cas classique
  2. Surdispersion des données
  3. Unbalanced dataset et événement rare
  • Modélisation des coûts de sinistres
  1. Principe du modèle unique (sans passer par la fréquence)
  2. Cas général
  3. Reconstruction de la prime pure par segment
  • Extension à la modélisation des charges totales
  1. Modèle collectif, approche Poisson composée et Panjer
  2. Indépendance ou dépendance des risques

Tarification à l’expérience en IARD

  • Introduction à la théorie de la crédibilité
  • Modèles usuels de crédibilité
  • Prise en compte de tendance
  • Crédibilité versus GLM
  • Approche Bonus / Malus
Date
20 et 21 juin 2024
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)

SESSION GARANTIE

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 2300 € HT
  • TVA 20%
  • 2760 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

20 et 21 novembre 2024

Durée

2 jours

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Xavier MILHAUD

Actuaire certifié et Maître de Conférences associé à Aix-Marseille Université, Membre de l'Institut des Actuaires et Ingénieur en Informatique et Mathématiques Appliquées.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires et autres collaborateurs des services techniques et bureaux d’études des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de l’audit et du conseil, et à toute personne désireuse de maîtriser les modèles de tarification en assurance IARD.

Pour obtenir quoi ?

Savoir segmenter son portefeuille d’Assurance en classes de risque pour une tarification adaptée. Maîtriser la mise en oeuvre des modèles économétriques pour le calcul de prime pure, et connaître les points faibles/forts des différentes techniques abordées.

Quels objectifs pédagogiques ?

Extraire les bons critères tarifaires.

Analyser un modèle statistique.

Construire une prime pure.

Quelles méthodes mobilisées ?

Les apports théoriques sont complétés, tout au long de la formation, par des travaux pratiques d’application réalisés sous « R », logiciel libre qui sera fourni aux participants.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances générales en statistique.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

 

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Une formation à la fois technique et vulgarisée pour une compréhension complète des concepts essentiels en tarification non vie.
  • De la prise en main des données jusqu’à la finalisation du tarif, en passant par la sélection des bons facteurs de risque

Témoignages

  • «Contenu très complet, explications claires. Bon équilibre entre théorie et pratique »AS, Chargée d'études statistiques - LSA COURTAGE
  • «Très dense et complet. A réutiliser très vite pour pouvoir en tirer le maximum de profit »VC, Chargée d'études statistiques - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
  • «Formateur très clair et à l'écoute des questions »SI, Chargé d'études tarification - ALTIMA ASSURANCES
  • «Très bonne pédagogie, cas clair et concret »LL, Actuaire- ALTIMA ASSURANCES
  • «Programme riche et très complémentaire, formateur agréablement "vulgarisateur", il répond aux questions de chacun. »PR, Responsable d'études actuarielles - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
  • «Contenu = très bonne qualité, Formateur TOP ! Un grand merci ! »CD, Responsable études statistiques - ALLIANZ
  • «Formation très intéressante avec une approche théorique suffisante pour comprendre les mécanismes. Cela donne envie d'appliquer ces informations dans un objectif opérationnel. »SG, Ingénieur d'Affaires Département Entreprise – ALTARES
  • «Formateur sachant manier avec justesse une présentation claire, une approche théorique et pratique, ainsi qu'une complexification progressive. »NG, Rédacteur Production IARD – MUTUELLE DE POITIERS
  • «Contenu très riche, formateur très pédagogue, très clair, à l'écoute. »CB, Chargée d'études données chiffrées – MAIF
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