La transparisation du portefeuille financier dans Solvabilité II

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires

Programme de la formation

Introduction et contexte réglementaire

  • Définition de l’approche par transparence ou « look-through approach »
  • Titres concernés par l’approche par transparence
  • Règlement délégué 2015/35 (Article 84)
  • Orientation EIOPA 14/171 « Orientations sur l’approche par transparence »

La gestion opérationnelle de la transparisation

  • Approches possibles (transparisation complète, allocation cible du fond, proxy, action type 2)
  • Gestion des fonds de fonds et niveaux de transparence
  • Application de la correcte stratégie de transparisation en lien avec
    • l’impact au niveau du SCR marché
    • le principe de proportionnalité
    • les contraintes liées aux délais de reporting
  • Utilisation de la transparisation dans l’ORSA

La qualité des données

  • Responsabilité de la qualité des données
  • Gestion de la multitude des sources
  • Le format TPT (Tripartite Template) et le besoin de standardisation
  • Automatisation nécessaire du traitement des données

Le reporting

  • L’état S.06.03 (Organismes de placement collectif (OPC) – Approche par transparence)
  • Contrôles avec les états S.06.01 (Résumé des actifs) et S.06.02 (Liste des actifs)
Formation proposée en partenariat avec :
Date

27 septembre 2019

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1250 € HT
  • TVA 20%
  • 1500 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2020

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Edouard HARDY

Manager en actuariat chez Grant Thornton.

Points clés

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