Module non vie : Techniques de tarification et provisionnement stochastique sous « R »

Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour en novembre 2022

Programme de la formation

I. Segmentation par arbre : design de produit et tarification par classe de risque

  • Notion de clustering: focus sur la classification hiérarchique
  • Le cas d’un phénomène d’intérêt continu : fonction objectif, critère de division, notion d’homogénéité, critère d’arrêt, élagage
  • La librairie rpart de « R »
  • Mise en oeuvre en assurance responsabilité civile : le cas du provisionnement
  • Cas d’un phénomène d’intérêt discret : indice de Gini et arbre optimal
  • Mise en oeuvre : résiliations de contrats d’assurance et prévision du taux de renouvellement par classe de risqué
  • Problème de stabilité de la méthode : techniques de stabilisation : estimations out-of-bag
  • Extension sur les forêts aléatoires

II. Tarification à l’expérience en IARD sans caractéristique individuelle

  • Notion de portefeuille homogène et test du chi-deux
  • Prime de Bayes
  • Analogie avec le système bonus/malus
  • Introduction à la crédibilité
  • Les modèles les plus courants sur la place
  • Problématique de tendance
  • Lien avec les GLM
  • Mise en oeuvre en « R » : la librairie actuar

Initiez-vous au logiciel « R» en suivant certains modules ou le parcours complet « Statistique d’assurance sous « R» ».

Dernière date
19 et 20 décembre 2017
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)

PROGRAMME EN COURS DE RECONSTRUCTION

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 2000 € HT
  • TVA 20%
  • 2400 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Durée

2 jours

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Xavier MILHAUD

Actuaire certifié et Maître de Conférences associé à Aix-Marseille Université, Membre de l'Institut des Actuaires et Ingénieur en Informatique et Mathématiques Appliquées.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Essentiellement aux statisticiens travaillant dans les départements de tarification. Les techniques de segmentation sont également très utilisées dans les départements marketing.

Pour obtenir quoi ?

La connaissance de techniques de tarification non paramétriques, pour lesquelles les hypothèses classiques de modélisation ne sont plus requises. L’implémentation de méthodes de tarification en présence de données agrégées.

Comment ?

En appliquant sur des jeux de données réelles ces techniques et en analysant les résultats obtenus via « R ». Une attention particulière sera portée sur l’aspect didactique / pédagogique et l’illustration pratique.

Quels sont les prérequis ?

Les notions de statistiques de base telles que les indicateurs de moyenne et de dispersion. Quelques notions de statistique bayésienne seraient également un plus.

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Témoignages

  • «Très bon formateur pédagogue et ouvert à la discussion. »SG, Chargé d'analyse statistique - MAAF ASSURANCES
  • «Programme constructif, mélange TP/théorique efficace et intéressant. »JM, Chargé d'études tarifiaires - AMALINE ASSURANCES
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