Comprendre et optimiser la réassurance sous Solvabilité II

Cette formation donne 84 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour en janvier 2021

Programme de la formation

Introduction

  • La réassurance dans le monde
  • La réassurance en France
  • Différence entre coassurance et réassurance
  • Risques transférés au réassureur

Programmes de réassurance

  • Quote-part
  • Excédent de plein
  • XS tête
  • Les clauses Aggregate
  • XS cat
  • Stop loss
  • TP1 : impact des programmes de réassurance sur un compte d’assurance

Impacts comptables de la Réassurance Vie pour un assureur

  • Formalisation contractuelle
  • Formalisation comptable
  • Dépôts vs nantissement
  • Pooling
  • TP2 : réassurance et pooling

Tarification des programmes de réassurance

  • Quote-part
  • Excédent de plein
  • XS tête méthode 1 : basée sur l’expérience sinistre
  • XS tête méthode 2 : basée sur le profil du portefeuille
  • Comparaison des méthodes
  • XS cat
  • XS cat : étude de cas
  • Stop loss
  • Stop loss : étude de cas
  • TP3 : application des méthodes de tarification

Impacts de Solvabilité II sur les plans de réassurance

  • Impact du passage de Solvabilité I à Solvabilité II
  • Solvabilité II et la réassurance
  • Optimisation du capital grâce à la réassurance
  • Application à un portefeuille emprunteur
  • Application à un portefeuille dépendance
  • TP4

Élaborer et optimiser un plan de réassurance

  • Identifier les facteurs de risque : risque d’intensité, risque de fréquence, risque d’accumulation, etc…
  • Identifier les objectifs
  • Identifier les leviers
  • Identifier les contraintes
  • Bâtir un plan de réassurance
Date

15 et 16 novembre 2021

SESSION GARANTIE

En distanciel via l’application TEAMS

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 2100 € HT
  • TVA 20%
  • 2520 € TTC
Lieu

Teams, En distanciel, via application

Session suivante

En 2022

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Jean-Marie NESSI

Membre agrégé de l'Institut des Actuaires, administrateur et ancien dirigeant de sociétés d'assurance et de réassurance, consultant et formateur.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

À tous les cadres et collaborateurs des services techniques, comptables, gestion, souscription, cessions… des sociétés d’assurance, de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, du courtage, de l’audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Connaître le marché de la réassurance de personnes. Maîtriser les principes de base, les mécanismes existants, leurs enjeux et leurs impacts sur l’activité et les résultats des organismes assureurs. Savoir optimiser ces impacts.

Quels objectifs pédagogiques ?

Renforcer sa connaissance des structures de réassurance Quote-Part, excédent de plein, XS tête, XS cat et Stop loss.
Analyser les plans de réassurance et leur impact sur la rentabilité des portefeuilles.
Maitriser les particularités de la réassurance et l’impact sur le bilan Solvabilité 2.
Maitriser l’optimisation des SCR grâce à la réassurance.
Élaborer un plan de réassurance.
Comprendre et élaborer les tarifs des structures de réassurance.
Faire des exercices d’application sur des cas réels.

Quelles méthodes mobilisées ?

Par une explication du marché, des types de produits existants, et par une analyse détaillée des enjeux et impacts de la réassurance. Les apports théoriques sont illustrés par des cas pratiques simples et pédagogiques sur Excel.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances générales en prévoyance. Bases d’Excel et de statistiques et probabilités.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

 

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Formation claire et interactive
  • Mise en pratique sur des exemples simples

Témoignages

  • «Le programme de la formation est très complet. Explications claires. »LJ, Responsable Produits Protection - HSBC ASSURANCES VIE
  • «Le formateur est très à l'écoute et s'adapte parfaitement aux besoins des participants. Le support est clair, les exemples sont parlants et bien détaillés. »TM, Chargé de conduite de projet - ACM
  • «Formateur très sympathique et animation vivante. Bonne transmission d'expérience et vision globale. »LG, Responsable du l'Actuariat et actuaire certifié - ADDING
  • «Le programme de la formation est riche. Il correspond à mes attentes. Je tiens à souligner la qualité pédagogique du formateur au regard du sujet technique. »JD, Auditeur interne CPAI - AG2R LA MONDIALE
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