Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Programme de la formation
Introduction
- Rôles et contexte d’utilisation des modèles actif-passif
- Les principes de projection du bilan
- Enjeux et complexité de mise en œuvre
Généralités sur les modèles ALM
- Principales caractéristiques d’un modèle ALM
- Architecture d’un modèle ALM
- Inputs et outputs d’un modèle ALM
Modélisation de l’actif
- Inputs liés à l’actif : scénarios économiques et base d’actifs
- Projection des différentes classes d’actifs (actions, obligations, produits dérivés…)
- Stratégies de réallocation d’actifs
Modélisation des interactions actif/passif
- Modélisation des rachats dynamiques
- Algorithme de participation aux bénéfices
- Focus sur l’approche par flexings
Notions diverses
- Analyse du coût des options et garanties
- Validation d’un modèle ALM via l’écart de convergence
- Notions diverses dans le cadre de Solvabilité 2
Cas pratiques réels
- Interprétation des variables projetées sous différents scénarios
économiques - Études d’allocation stratégique d’actifs
- Analyses de résultats de sensibilités sur les métriques Solvabilité 2
