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Comprendre la gestion actif-passif en assurance vie

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour en novembre 2022

Programme de la formation

Introduction : du cadre réglementaire et comptable à la gestion actif-passif

  • Contexte et notion de pilotage vus par le gestionnaire actif-passif
  • Revue du cadre comptable et réglementaire pour l’assureur
  • Environnement risque neutre vs risque historique

Piloter, évaluer et anticiper par la gestion actif-passif

  • Cartographie des risques
  • Revue des critères de décision couramment utilisés en ALM
  • Intérêt des principales étapes d’une étude ALM
  • Adossement des flux de trésorerie

Illustration : Calcul et gestion d’un mismatch de flux actif-passif

Modèle d’évaluation dynamique en ALM

  • Constitution des modèles ALM
  • Constitution d’un scénario central pour l’assureur
  • Enjeux de la création de stress tests de taux

Illustration : Construire une courbe de taux avec le modèle Nelson Siegel

 

  • Comprendre les différentes interactions entre actif et passif

Illustration : Calcul de marges assureur selon différents scénarii à l’actif et au passif

 

  • Techniques d’immunisation en taux entre actif et passif

Illustration : Gestion du risque de rachat : Anticiper le comportement des assurés par la gestion actif-passif

ALM – Gouvernance et pilotage de la stratégie d’allocation d’actifs dans un environnement contraint

  • Gouvernance : Place de l’ALM dans le processus de décision
  • Bâtir une allocation stratégique à travers un environnement multi-normes (Local Gaaps / SII)

Illustration : Focus sur un contrat épargne : Optimisation de la stratégie d’allocation d’un fonds euro

Conclusion et Q&A

 

Réduction de 15% sur la 2ème inscription en cas d’inscription simultanée à la formation

« Mettre en oeuvre la modélisation ALM en assurance vie » du 26 mars 2024.

Date
10 juin 2024
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)
Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1350 € HT
  • TVA 20%
  • 1620 € TTC
Lieu

CARITAT, 5 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

25 novembre 2024

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Romain FITOUSSI

Membre certifié de l'Institut des Actuaires, ancien responsable de l'allocation stratégique chez BNP Paribas Cardif. Il est désormais responsable des Investissements, de la modélisation ALM et Actuariat et de la réassurance chez MUTEX.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires et autres collaborateurs des directions techniques et financières des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de l’audit et du conseil, aux allocataires d’actifs, structureurs et marketeurs des sociétés de gestion, et à toute personne désireuse de comprendre la gestion actif-passif en assurance vie.

Pour obtenir quoi ?

Savoir analyser et comprendre les relations actif-passif d’une société d’assurance vie.

Apprendre à connaître les risques du bilan et adapter une stratégie d’investissement.

Quels objectifs pédagogiques ?

  • Appréhender le rôle de l’ALM dans l’entreprise.
  • Maîtriser les risques de marché de l’assureur.
  • Mesurer sa stratégie d’investissement.

Quelles méthodes mobilisées ?

Les apports théoriques sont complétés, tout au long de la formation, par des études et travaux pratiques réalisés sous Excel par les participants.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances générales en assurance vie, au passif (provisions) ou à l’actif (placements).

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

 

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Un programme complet et accessible permettant d’aborder les spécificités de la gestion actif-passif en assurance
  • Approche alternant concepts théoriques et cas pratiques

Témoignages

  • «Parfaite, un peu soutenu par moment mais j'ai beaucoup appris. »FB, Actuaire - GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ (GPM)
  • «Programme vaste et complet. »SD, Chargée d'études actuarielles ALM - SOGECAP
  • «Programme dense et complet. Le formateur va à l'essentiel. Les supports et explcations sont clairs. Formation de qualité. »OB, Actuaire associée - ACM GIE
  • «Programme adapté à nos demandes et réponses aux questions qu'on peut se poser. C'est appréciable d'être en petit groupe. »KMJ, Chargée d'études – SOGECAP
  • «Très bonne journée de formation on apprend beaucoup. Formateur à l'écoute et répond à toutes nos questions. »AC, Actuaire associée - Produit épargne retraite – PREDICA
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