Mettre en oeuvre la modélisation ALM en assurance vie

Cette formation donne 42 points PPC aux membres qualifiés de l’Institut des Actuaires
Dernière mise à jour en novembre 2022

Programme de la formation

Introduction 

  • Rôles et contexte d’utilisation des modèles actif-passif
  • Les principes de projection du bilan
  • Enjeux et complexité de mise en œuvre

Généralités sur les modèles ALM

  • Principales caractéristiques d’un modèle ALM
  • Architecture d’un modèle ALM
  • Inputs et outputs d’un modèle ALM

Modélisation de l’actif

  • Inputs liés à l’actif : scénarios économiques et base d’actifs
  • Projection des différentes classes d’actifs (actions, obligations, produits dérivés…)
  • Stratégies de réallocation d’actifs

Modélisation des interactions actif/passif

  • Modélisation des rachats dynamiques
  • Algorithme de participation aux bénéfices
  • Focus sur l’approche par flexings

Notions diverses

  • Analyse du coût des options et garanties
  • Validation d’un modèle ALM via l’écart de convergence
  • Notions diverses dans le cadre de Solvabilité 2

Cas pratiques réels

  • Interprétation des variables projetées sous différents scénarios
    économiques
  • Études d’allocation stratégique d’actifs
  • Analyses de résultats de sensibilités sur les métriques Solvabilité 2

 

Réduction de 15% sur la 2ème inscription en cas d’inscription simultanée à la formation

« Comprendre la gestion actif-passif en assurance vie » du 25 novembre 2024.

Date
26 novembre 2024
Inscription possible jusqu'à la veille de la formation 16h (hors weekend et jour férié)

SESSION GARANTIE

Horaires

9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30

Prix
  • 1350 € HT
  • TVA 20%
  • 1620 € TTC
Lieu

CARITAT, 24 rue Tronchet 75008 PARIS

Session suivante

En 2025

Durée

1 jour

Programme adaptable,
sur-mesure

Notre formateur

Alain CORDANI

Membre associé de la Society Of Actuaries, diplômé de l'ISFA et actuellement actuaire à la Valeur chez Generali. Au cours de sa carrière, il a développé une expertise sur les sujets de modélisation en assurance vie et en ALM.

Points clés

À qui s’adresse cette formation ?

Aux actuaires et gestionnaires actif-passif des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de l’audit et du conseil, aux product managers, allocataires d’actifs, structureurs des sociétés de gestion, et à toute personne désireuse de maîtriser la modélisation actif-passif en assurance.

 

Cette formation est spécialement conçue pour les débutants et les personnes de niveau intermédiaire souhaitant approfondir leur compréhension de la modélisation ALM.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre et maîtriser les principes fondamentaux de la modélisation ALM. Apprendre à construire un modèle ALM adapté aux contraintes actif-passif.

Quels objectifs pédagogiques ?

Définir les hypothèses de modélisation à l’actif et au passif.

Maîtriser les étapes de construction d’un modèle ALM.

Comprendre les mécanismes et les composantes des modèles ALM.

Quelles méthodes mobilisées ?

Les apports théoriques sont complétés, tout au long de la formation, par des travaux pratiques réalisés sous Excel par les participants.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances de base en modélisation financière ou actuarielle.

Quelles modalités d’évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

 

Chaque participant se munira d’un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Points forts

  • Pratique de modèles de gestion actif-passif
  • Discussion autour de nombreux cas pratiques provenant de modèles ALM

Témoignages

  • «Tout est parfait. L'information est communiqué d'une manière fluide. Document clair. »HZ, Responsable financier - GAT VIE
  • «Diaporama très riche. Le contenu répond à mes attentes. »LG, Actuaire associé - GROUPE AGRICA
  • «Programme dense, contenu bien présenté. Formateur agréable et compétent. »ED, Actuaire associée – AGPM
  • «Forme, documents et formateur parfaits. »AD, Chargée d’études statistiques - SMAVIE BTP
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