Introduction

• Rôles et contexte d’utilisation des modèles actif-passif
• Les principes de projection du bilan
• Enjeux et complexité de mise en oeuvre

L’architecture d’un modèle ALM

• Approche modulaire et méthode de constitution
• La structure du modèle actif-passif
• Étapes de projection et de mise en place de l’outil

Données et hypothèses de projection

• Mise en perspective des problématiques d’alimentation du modèle
• Précision, complétude et agrégation des données (Grouping et granularité des Model Points)
• Calibrage des hypothèses du modèle ALM (Actif, Passif & générateur de scénarios économiques)
• Processus de contrôle de la qualité de données et d’hypothèses de simulation

Profiter de l’expérience de cas pratiques réels

• Implémentation des blocs constitutifs du modèle ALM d’un fonds en euros
• De l’alimentation du modèle à la création d’indicateurs d’aide à la décision
• Mesure du risque et indicateurs avancés
• Analyse des premiers résultats simulés
• Test de convergence, analyse de sensibilités et pertinence des résultats

Prochaines étapes

• De la modélisation à l’aide à la décision
• Éléments de réflexions entre le modèle ALM et le modèle interne

Réduction de 15% sur la 2ème inscription en cas d’inscription simultanée à la formation

« Comprendre la gestion actif-passif en assurance vie » du 25 mars 2024.