Modélisation et gestion d'actifs

La gestion actif-passif est devenue ces dernières années une fonction incontournable de l’évaluation des risques d’une compagnie d’assurance. La nouvelle règlementation Solvabilité II a, en outre, renforcé les exigences de modélisation de gestion actif-passif (autrement appelé ALM). Ce module a été spécifiquement créé pour accompagner tout nouvel arrivant en équipe ALM ou toute personne curieuse de comprendre les risques actif-passif d’un assureur.

Dans l’environnement de marché financier actuel, il est indispensable pour l’assureur de comprendre tous les mécanismes de couverture de ses risques au bilan à la fois sur le plan comptable économique et désormais prudentiel.
Compte tenu du poids des instruments de taux dans un portefeuille d’assurance, nous consacrons une journée de formation visant à voir ou revoir tous les instruments de taux. La deuxième journée de formation sera consacrée à la mise en pratique des couvertures de taux mais également action dans l’environnement spécifique de l’assurance.

Les modèles linéaires généralisés : un incontournable de la tarification et une méthode particulièrement intéressante en provisionnement.
Alors ne passez pas à côté de cette formation qui va alterner théorie et applications pratiques pour progressivement aborder les fondements de la théorie et de l’optimisation du modèle tarifaire. Vous comprendrez alors les limites des modèles : GLM, tarifaire et de provisionnement.

Analysez les actifs côtés et non côtés d’un investisseur institutionnel au niveau financier, comptable et prudentiel !

Avec la mise en place de la nouvelle règlementation Solvabilité II, la modélisation actif-passif a connu une accélération très significative et il est désormais primordial de comprendre la meilleure façon de la mettre en œuvre, d’en comprendre les limites et également d’interpréter ses propres résultats . Cette formation permet à tout actuaire utilisant ces modèles d’augmenter son efficacité opérationnelle.